Сравнение CDNS с SNPS
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 31.92% против 24.60% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам CDNS и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CDNS and SNPS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1992 г. | 0.53 |
Over the past year, CDNS and SNPS have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
SNPS:
$90.71B
CDNS:
$4.28
SNPS:
$4.57
CDNS:
92.03
SNPS:
103.64
CDNS:
7.02
SNPS:
4.45
CDNS:
19.49
SNPS:
9.23
CDNS:
12.37
SNPS:
2.98
CDNS:
$5.53B
SNPS:
$8.68B
CDNS:
$4.91B
SNPS:
$6.38B
CDNS:
$1.87B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CDNS
SNPS
Сравнение CDNS c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.06 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.10 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.05 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и SNPS
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -60.95% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -41.04% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -41.04% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -41.04% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -41.04% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -26.63% | +21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -20.29% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 25.93% | -12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и SNPS
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 13.85% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 30.93% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 56.78% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 40.81% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 35.09% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и SNPS
Ни CDNS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и SNPS
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and SNPS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs SNPS's -60.95%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор