PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKS с ON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWKS с ON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SWKS returned 3.56%/yr vs 28.16%/yr for ON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 115.68%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 3.56% против 28.16% соответственно.

SWKS

1 день
1.70%
1 месяц
9.50%
С начала года
19.08%
6 месяцев
12.75%
1 год
7.04%
3 года*
-9.23%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
3.56%

ON

1 день
0.72%
1 месяц
0.93%
С начала года
115.68%
6 месяцев
112.50%
1 год
120.44%
3 года*
8.02%
5 лет*
25.32%
10 лет*
28.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKS и ON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		19.08%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%
ON
ON Semiconductor Corporation		115.68%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%

Correlation

The correlation between SWKS and ON is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г.

0.53

The correlation between SWKS and ON shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$11.13B

ON:

$46.03B

EPS

SWKS:

$2.38

ON:

$1.42

Коэффициент P/E

SWKS:

31.05

ON:

82.41

Коэффициент P/S

SWKS:

2.77

ON:

7.80

Коэффициент P/B

SWKS:

1.93

ON:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$4.04B

ON:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.66B

ON:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$621.40M

ON:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyworks Solutions, Inc.

ON Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с SPYSWKS с AVGOSWKS с AAPLSWKS с MSFTSWKS с SIEGY
Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR

Доходность на риск

SWKS vs. ON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг доходности на риск ON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKS c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWKSONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.24

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.76

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.31

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

8.63

-8.26

SWKS vs. ON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ON равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWKS и ON

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и ON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKSONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-96.34%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-28.10%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-70.44%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.55%

-70.44%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.88%

-70.44%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.08%

-12.80%

-44.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.80%

-53.91%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.08%

14.01%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и ON

Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 20.34%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKSONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

22.04%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.12%

40.05%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

54.10%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.67%

53.32%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

51.10%

-10.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и ON

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.84%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
943.70M
1.51B
(SWKS) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и ON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и ON Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
40.8%
38.5%
Активы портфеля
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

SWKS and ON have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (22.04%) compared to SWKS (20.34%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs ON's -96.34%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKS и ON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор