PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STM с SWKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STM с SWKS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

STM (STMicroelectronics N.V.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STM returned 26.91%/yr vs 1.41%/yr for SWKS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STM и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 26.91% против 1.41% соответственно.

STM

1 день
-0.45%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
121.28%
С начала года
139.11%
1 год
91.81%
3 года*
7.93%
5 лет*
10.84%
10 лет*
26.91%

SWKS

1 день
0.76%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
5.67%
С начала года
-3.73%
1 год
-14.36%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STM и SWKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STM
STMicroelectronics N.V.		139.11%5.28%-49.67%41.66%-26.76%32.39%38.91%96.34%-35.65%94.77%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		-3.73%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%

Correlation

The correlation between STM and SWKS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г.

0.50

The correlation between STM and SWKS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$55.13B

SWKS:

$8.99B

EPS

STM:

$0.15

SWKS:

$2.38

Коэффициент P/E

STM:

404.66

SWKS:

25.17

Коэффициент P/S

STM:

4.72

SWKS:

2.25

Коэффициент P/B

STM:

3.22

SWKS:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.40B

SWKS:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.20B

SWKS:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.32B

SWKS:

$621.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

Skyworks Solutions, Inc.

Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с ADISTM с SOXXSTM с CDNSSTM с HUBSSTM с SLABSTM с OGS
Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с MSFTSWKS с AVGOSWKS с AAPLSWKS с SPYSWKS с SIEGY

Доходность на риск

STM vs. SWKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг доходности на риск STM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STM c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMSWKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.33

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.18

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.41

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

-0.71

+6.34

STM vs. SWKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SWKS равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STM и SWKS

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SWKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMSWKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-96.12%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-35.24%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.66%

-58.20%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.66%

-72.55%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.66%

-72.88%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.60%

-65.30%

+42.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.05%

-55.82%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.36%

20.16%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности STM и SWKS

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMSWKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

12.99%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.38%

36.36%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.92%

44.20%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.00%

41.10%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.64%

40.14%

+4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и SWKS

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SWKS в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STM
STMicroelectronics N.V.		0.58%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		4.75%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.10B
943.70M
(STM) Общая выручка
(SWKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и SWKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и Skyworks Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
33.8%
40.8%
Активы портфеля
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

STM and SWKS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STM has higher volatility (20.60%) compared to SWKS (12.99%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs SWKS's -96.12%.

STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STM и SWKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор