PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHP с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с TXN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCHP (Microchip Technology Incorporated) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 15.50%/yr vs 19.97%/yr for TXN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 15.50% против 19.97% соответственно.

MCHP

1 день
3.43%
1 месяц
-7.33%
С начала года
44.96%
6 месяцев
37.15%
1 год
43.83%
3 года*
7.14%
5 лет*
6.01%
10 лет*
15.50%

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHP и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHP
Microchip Technology Incorporated		44.96%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between MCHP and TXN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.62

The correlation between MCHP and TXN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCHP:

$0.43

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

MCHP:

212.69

TXN:

49.50

Коэффициент P/S

MCHP:

7.87

TXN:

14.41

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.71B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.72B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$1.02B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

MCHP vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHP c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHPTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.40

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.19

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.88

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

3.94

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHP vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXN равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHPTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MCHP и TXN

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHPTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-85.81%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-29.57%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.77%

-33.41%

-30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.77%

-33.41%

-30.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

-33.41%

-30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-10.46%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-34.79%

+18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

14.11%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и TXN

Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Texas Instruments Incorporated (TXN) имеют волатильность 14.52% и 13.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHPTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

13.93%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.67%

30.98%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.78%

39.96%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

32.33%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

31.13%

+10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и TXN

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности TXN в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.99%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.31B
4.83B
(MCHP) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
73.8%
58.0%
Активы портфеля
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

MCHP and TXN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (14.52%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHP и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор