PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWKS с QRVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWKS и QRVO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SWKS и QRVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3,109.87%
906.10%
SWKS
QRVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKS:

-0.80

QRVO:

-0.62

Коэф-т Сортино

SWKS:

-0.87

QRVO:

-0.58

Коэф-т Омега

SWKS:

0.86

QRVO:

0.91

Коэф-т Кальмара

SWKS:

-0.54

QRVO:

-0.36

Коэф-т Мартина

SWKS:

-2.02

QRVO:

-1.14

Индекс Язвы

SWKS:

17.03%

QRVO:

25.46%

Дневная вол-ть

SWKS:

43.18%

QRVO:

47.08%

Макс. просадка

SWKS:

-96.12%

QRVO:

-99.18%

Текущая просадка

SWKS:

-64.17%

QRVO:

-77.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$10.56B

QRVO:

$7.19B

EPS

SWKS:

$3.25

QRVO:

$0.28

Цена/прибыль

SWKS:

20.21

QRVO:

275.11

PEG коэффициент

SWKS:

0.85

QRVO:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$4.04B

QRVO:

$3.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.66B

QRVO:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$924.90M

QRVO:

$459.25M

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -25.92%, что значительно ниже, чем у QRVO с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям QRVO по среднегодовой доходности: -0.43% против 1.71% соответственно.


SWKS

С начала года

-25.92%

1 месяц

-29.08%

6 месяцев

-34.68%

1 год

-35.40%

5 лет

-8.59%

10 лет

-0.43%

QRVO

С начала года

10.15%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-31.60%

5 лет

-6.05%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKS и QRVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKS c QRVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWKS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.80-0.62
Коэффициент Сортино SWKS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.87-0.58
Коэффициент Омега SWKS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.860.91
Коэффициент Кальмара SWKS, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.54-0.36
Коэффициент Мартина SWKS, с текущим значением в -2.02, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-2.02-1.14
SWKS
QRVO

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRVO равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и QRVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.80
-0.62
SWKS
QRVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и QRVO

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как QRVO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
4.20%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%
QRVO
Qorvo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWKS и QRVO

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке QRVO в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и QRVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-64.17%
-77.99%
SWKS
QRVO

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и QRVO

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
28.85%
16.84%
SWKS
QRVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и QRVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab