Сравнение SWKS с QRVO
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SWKS returned 4.15%/yr vs 6.91%/yr for QRVO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 23.93%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям QRVO по среднегодовой доходности: 4.15% против 6.91% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- -11.38%
- 10 лет*
- 4.15%
QRVO
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 23.93%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам SWKS и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 29.85% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
QRVO Qorvo, Inc. | 23.93% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
Correlation
The correlation between SWKS and QRVO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between SWKS and QRVO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$12.14B
QRVO:
$9.70B
SWKS:
$2.38
QRVO:
$3.63
SWKS:
33.85
QRVO:
28.88
SWKS:
3.02
QRVO:
2.66
SWKS:
2.11
QRVO:
2.90
SWKS:
$4.04B
QRVO:
$3.68B
SWKS:
$1.66B
QRVO:
$1.69B
SWKS:
$621.40M
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. QRVO — Ранг доходности на риск
SWKS
QRVO
Сравнение SWKS c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.47 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 2.90 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и QRVO
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -74.54% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -21.97% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -60.68% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -74.03% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -74.54% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -47.51% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -31.87% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 11.11% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и QRVO
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 16.66% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 25.62% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 34.31% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.42% | 42.09% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 42.01% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и QRVO
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как QRVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.52% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и QRVO
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and QRVO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (22.62%) compared to QRVO (16.66%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs QRVO's -74.54%.
QRVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор