Сравнение SWKS с QRVO
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SWKS returned 2.25%/yr vs 5.64%/yr for QRVO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у QRVO с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям QRVO по среднегодовой доходности: 2.25% против 5.64% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 8.21%
- 6 месяцев
- 15.91%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -12.07%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 6.52%
QRVO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.32%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- 5.64%
- Всё время*
- 2.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | $141.95M | $108.73M | $121.85M |
| $450.44M | $363.21M | $385.05M |
Сравнение доходности по годам SWKS и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 7.84% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
QRVO Qorvo, Inc. | 12.71% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
Correlation
The correlation between SWKS and QRVO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between SWKS and QRVO shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$10.08B
QRVO:
$8.40B
SWKS:
$1.91
QRVO:
$4.32
SWKS:
35.04
QRVO:
22.04
SWKS:
2.53
QRVO:
2.41
SWKS:
1.76
QRVO:
2.45
SWKS:
$4.01B
QRVO:
$3.64B
SWKS:
$1.64B
QRVO:
$1.76B
SWKS:
$408.30M
QRVO:
$708.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. QRVO — Ранг доходности на риск
SWKS
QRVO
Сравнение SWKS c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKS | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.95 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKS и QRVO
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -74.54% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -23.76% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -60.68% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.08% | -73.95% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -74.54% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.13% | -52.27% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.83% | -32.18% | -23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 12.85% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и QRVO
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 10.38% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 27.56% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 36.68% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 42.49% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 41.83% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и QRVO
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как QRVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.24% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и QRVO
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.10M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.97M при выручке в 784.80M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.50M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.77M при выручке в 784.80M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 784.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWKS and QRVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWKS has higher volatility (15.43%) compared to QRVO (10.38%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs QRVO's -74.54%.
QRVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор