Сравнение SWKS с AMAT
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SWKS in Semiconductors, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SWKS returned 0.45%/yr vs 37.13%/yr for AMAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 118.81%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 0.45% против 37.13% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -19.31%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -7.22%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- -17.76%
- 5 лет*
- -18.76%
- 10 лет*
- 0.45%
AMAT
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 76.23%
- С начала года
- 118.81%
- 1 год
- 190.05%
- 3 года*
- 58.09%
- 5 лет*
- 35.48%
- 10 лет*
- 37.13%
Сравнение доходности по годам SWKS и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -7.22% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 118.81% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between SWKS and AMAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.37 |
The correlation between SWKS and AMAT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$8.67B
AMAT:
$445.36B
SWKS:
$2.38
AMAT:
$10.61
SWKS:
24.26
AMAT:
52.86
SWKS:
2.17
AMAT:
15.49
SWKS:
1.50
AMAT:
18.75
SWKS:
$4.04B
AMAT:
$29.02B
SWKS:
$1.66B
AMAT:
$14.21B
SWKS:
$621.40M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. AMAT — Ранг доходности на риск
SWKS
AMAT
Сравнение SWKS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKS | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 8.21 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 24.43 | -25.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKS и AMAT
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -85.22% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -23.31% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -49.88% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -55.14% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -55.14% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.56% | -22.42% | -44.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.82% | -38.72% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.00% | 8.03% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и AMAT
Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 13.59%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 27.99% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.39% | 45.83% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 55.76% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 45.75% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 43.74% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и AMAT
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.93% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и AMAT
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and AMAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to SWKS (13.59%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор