Сравнение MCHP с ON
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 15.61%/yr vs 26.00%/yr for ON. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 41.30%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 63.56%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 15.61% против 26.00% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 41.30%
- 6 месяцев
- 39.26%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 15.61%
ON
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -26.57%
- С начала года
- 63.56%
- 6 месяцев
- 63.96%
- 1 год
- 67.33%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам MCHP и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 41.30% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
ON ON Semiconductor Corporation | 63.56% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between MCHP and ON is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.61 |
The correlation between MCHP and ON shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.48
ON:
$1.42
MCHP:
184.64
ON:
62.50
MCHP:
6.83
ON:
5.91
MCHP:
$4.71B
ON:
$6.06B
MCHP:
$2.72B
ON:
$2.26B
MCHP:
$1.02B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. ON — Ранг доходности на риск
MCHP
ON
Сравнение MCHP c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.00 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.68 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и ON
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -96.34% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -33.87% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -70.44% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -70.44% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -70.44% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -33.87% | +20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -53.85% | +37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 14.45% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и ON
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 21.07%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 37.54% | -16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 52.22% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 61.95% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.67% | 55.04% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 51.84% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и ON
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.04% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и ON
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and ON have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (37.54%) compared to MCHP (21.07%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор