PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHP с ON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с ON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCHP (Microchip Technology Incorporated) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 15.50%/yr vs 28.56%/yr for ON. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 123.27%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 15.50% против 28.56% соответственно.

MCHP

1 день
3.43%
1 месяц
-7.33%
С начала года
44.96%
6 месяцев
37.15%
1 год
43.83%
3 года*
7.14%
5 лет*
6.01%
10 лет*
15.50%

ON

1 день
3.10%
1 месяц
17.15%
С начала года
123.27%
6 месяцев
114.44%
1 год
140.98%
3 года*
10.74%
5 лет*
26.56%
10 лет*
28.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHP и ON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHP
Microchip Technology Incorporated		44.96%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%
ON
ON Semiconductor Corporation		123.27%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%

Correlation

The correlation between MCHP and ON is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г.

0.61

The correlation between MCHP and ON shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCHP:

$0.43

ON:

$1.42

Коэффициент P/E

MCHP:

212.69

ON:

85.31

Коэффициент P/S

MCHP:

7.87

ON:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.71B

ON:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.72B

ON:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$1.02B

ON:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

ON Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS
Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR

Доходность на риск

MCHP vs. ON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг доходности на риск ON: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHP c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHPONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.64

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.06

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

5.05

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.18

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHP vs. ON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ON равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHPONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.64

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.11

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MCHP и ON

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHPONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-96.22%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-28.10%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.77%

-70.44%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.77%

-70.44%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

-70.44%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-9.73%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-53.21%

+36.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

13.90%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и ON

Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 14.52%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHPONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

23.24%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.67%

39.22%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.78%

53.86%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

53.20%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

51.05%

-9.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и ON

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.99%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
1.31B
1.51B
(MCHP) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и ON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и ON Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.8%
38.5%
Активы портфеля
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

MCHP and ON have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (23.24%) compared to MCHP (14.52%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs ON's -96.22%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHP и ON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор