Сравнение SNPS с STM
SNPS (Synopsys, Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, STM in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 31.34%/yr for STM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 198.84%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 24.15% против 31.34% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение доходности по годам SNPS и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between SNPS and STM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г. | 0.45 |
The correlation between SNPS and STM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
STM:
$71.50B
SNPS:
$4.57
STM:
$0.15
SNPS:
99.35
STM:
499.10
SNPS:
8.85
STM:
5.83
SNPS:
2.85
STM:
4.02
SNPS:
$8.68B
STM:
$12.40B
SNPS:
$6.38B
STM:
$4.20B
SNPS:
$2.22B
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. STM — Ранг доходности на риск
SNPS
STM
Сравнение SNPS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.48 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 10.20 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и STM
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -94.40% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -36.35% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -66.66% | +25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -66.66% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -66.66% | +25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -3.02% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -55.19% | +34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 15.93% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и STM
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 24.29%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 24.29% | -10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 40.90% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 53.64% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 45.18% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 44.37% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и STM
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и STM
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and STM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (24.29%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор