PortfoliosLab logo
Сравнение ON с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и ASML составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ON и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.52%
1,675.68%
ON
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-0.69

ASML:

-0.49

Коэф-т Сортино

ON:

-0.84

ASML:

-0.42

Коэф-т Омега

ON:

0.90

ASML:

0.94

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.55

ASML:

-0.52

Коэф-т Мартина

ON:

-1.58

ASML:

-0.84

Индекс Язвы

ON:

24.62%

ASML:

28.37%

Дневная вол-ть

ON:

56.74%

ASML:

48.62%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ON:

-62.96%

ASML:

-38.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$16.87B

ASML:

$266.30B

EPS

ON:

$3.63

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

ON:

10.92

ASML:

27.03

Коэффициент PEG

ON:

1.44

ASML:

1.31

Коэффициент P/S

ON:

2.38

ASML:

8.67

Коэффициент P/B

ON:

1.90

ASML:

13.44

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.22B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.35B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.88B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность -36.49%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 13.03% против 21.27% соответственно.


ON

С начала года

-36.49%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-44.57%

1 год

-41.17%

5 лет

18.42%

10 лет

13.03%

ASML

С начала года

-2.45%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-4.37%

1 год

-26.12%

5 лет

18.38%

10 лет

21.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ON: -0.69
ASML: -0.49
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -0.84
ASML: -0.42
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.90
ASML: 0.94
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ON: -0.55
ASML: -0.52
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ON: -1.58
ASML: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.49
ON
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и ASML

ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
1.01%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ON и ASML

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.96%
-38.22%
ON
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ON и ASML

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 20.79%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.97%
20.79%
ON
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию