Сравнение ON с ASML
ON (ON Semiconductor Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ON in Semiconductors, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ON returned 30.01%/yr vs 34.11%/yr for ASML. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ON и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 147.33%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 30.01% против 34.11% соответственно.
ON
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 31.25%
- С начала года
- 147.33%
- 6 месяцев
- 134.35%
- 1 год
- 182.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 30.01%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам ON и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 147.33% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ON and ASML is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г. | 0.52 |
The correlation between ON and ASML shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ON:
$52.78B
ASML:
$665.86B
ON:
$1.42
ASML:
$25.86
ON:
94.51
ASML:
66.77
ON:
8.94
ASML:
19.84
ON:
7.23
ASML:
31.97
ON:
$6.06B
ASML:
$33.69B
ON:
$2.26B
ASML:
$17.72B
ON:
$1.21B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. ASML — Ранг доходности на риск
ON
ASML
Сравнение ON c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 7.48 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 20.18 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 3.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ON и ASML
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -90.00% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -17.85% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -45.38% | -25.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -56.84% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -56.84% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -28.15% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 6.61% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и ASML
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 14.67% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | 32.21% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 40.58% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 42.03% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 38.50% | +12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и ASML
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и ASML
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ON and ASML have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (19.99%) compared to ASML (14.67%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs ASML's -90.00%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор