Сравнение TER с STM
TER (Teradyne, Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TER in Semiconductor Equipment & Materials, STM in Semiconductors. Over the past 10 years, TER returned 36.09%/yr vs 31.34%/yr for STM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TER и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 108.47%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 198.84%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 36.09% против 31.34% соответственно.
TER
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 108.47%
- 6 месяцев
- 108.68%
- 1 год
- 370.53%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 36.09%
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение доходности по годам TER и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 108.47% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between TER and STM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г. | 0.60 |
The correlation between TER and STM shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TER:
$63.56B
STM:
$71.50B
TER:
$5.38
STM:
$0.15
TER:
75.00
STM:
499.10
TER:
16.91
STM:
5.83
TER:
20.22
STM:
4.02
TER:
$3.79B
STM:
$12.40B
TER:
$2.23B
STM:
$4.20B
TER:
$1.11B
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. STM — Ранг доходности на риск
TER
STM
Сравнение TER c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TER | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.47 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.97 | 4.48 | +9.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.81 | 10.20 | +39.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TER и STM
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -94.40% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -36.35% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -66.66% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -66.66% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -66.66% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.02% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.67% | -55.19% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 15.93% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и STM
Teradyne, Inc. (TER) и STMicroelectronics N.V. (STM) имеют волатильность 25.00% и 24.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.00% | 24.29% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 40.90% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.20% | 53.64% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 45.18% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 44.37% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и STM
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности STM в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и STM
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TER and STM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (25.00%) compared to STM (24.29%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs STM's -94.40%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор