PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXPI с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXPIAVGO
Дох-ть с нач. г.2.15%20.92%
Дох-ть за 1 год38.53%119.57%
Дох-ть за 3 года6.85%44.32%
Дох-ть за 5 лет20.32%37.93%
Дох-ть за 10 лет16.06%40.45%
Коэф-т Шарпа1.283.43
Дневная вол-ть31.29%35.62%
Макс. просадка-59.98%-48.30%
Current Drawdown-9.43%-4.07%

Фундаментальные показатели


NXPIAVGO
Рыночная капитализация$63.54B$614.22B
Прибыль на акцию$10.70$26.90
Цена/прибыль23.1649.27
PEG коэффициент2.241.54
Выручка (12 мес.)$13.28B$38.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.51B$24.95B
EBITDA (12 мес.)$4.83B$20.40B

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между NXPI и AVGO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и AVGO

С начала года, NXPI показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.06% против 40.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.18%
53.54%
NXPI
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF


NXP Semiconductors N.V.

Broadcom Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXPI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXPI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXPI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXPI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXPI в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXPI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.90
AVGO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGO в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVGO в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVGO в сравнении с широким рынком0.501.001.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVGO в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVGO в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.52

Сравнение коэффициента Шарпа NXPI и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 3.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXPI и AVGO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.28
3.43
NXPI
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и AVGO

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AVGO в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.74%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.47%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и AVGO

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXPI и AVGO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.43%
-4.07%
NXPI
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и AVGO

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 10.12% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.12%
10.16%
NXPI
AVGO