PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPS с ADI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с ADI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SNPS (Synopsys, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, ADI in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 24.34%/yr for ADI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 54.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNPS имеют среднегодовую доходность 24.15%, а акции ADI немного впереди с 24.34%.

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-8.30%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%

ADI

1 день
1.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
54.96%
6 месяцев
50.45%
1 год
82.40%
3 года*
31.61%
5 лет*
22.09%
10 лет*
24.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и ADI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
ADI
Analog Devices, Inc.		54.96%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%

Correlation

The correlation between SNPS and ADI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.45

The correlation between SNPS and ADI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$86.96B

ADI:

$204.91B

EPS

SNPS:

$4.57

ADI:

$6.72

Коэффициент P/E

SNPS:

99.35

ADI:

62.16

Коэффициент PEG

SNPS:

4.26

ADI:

3.83

Коэффициент P/S

SNPS:

8.85

ADI:

16.17

Коэффициент P/B

SNPS:

2.85

ADI:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$8.68B

ADI:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$6.38B

ADI:

$8.22B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$2.22B

ADI:

$6.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Analog Devices, Inc.

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с SYNASNPS с TERSNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME
Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL

Доходность на риск

SNPS vs. ADI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSADIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.59

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.38

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.27

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.52

-14.84

SNPS vs. ADI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и ADI

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и ADI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSADIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-82.88%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-15.73%

-25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-32.20%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-32.20%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-33.62%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.67%

-4.54%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-33.91%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

5.70%

+20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и ADI

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSADIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

14.81%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

25.30%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.65%

32.01%

+24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

33.13%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

32.78%

+2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и ADI

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.00%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.28B
3.62B
(SNPS) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и Analog Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
72.3%
67.3%
Активы портфеля
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

SNPS and ADI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADI has higher volatility (14.81%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs ADI's -82.88%.

ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и ADI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор