Сравнение MCHP с QRVO
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 13.63%/yr vs 3.54%/yr for QRVO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 27.73%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции QRVO по среднегодовой доходности: 13.63% против 3.54% соответственно.
MCHP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 13.63%
- Всё время*
- 20.09%
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам MCHP и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 27.73% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
Correlation
The correlation between MCHP and QRVO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between MCHP and QRVO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$43.72B
QRVO:
$7.56B
MCHP:
$0.48
QRVO:
$3.63
MCHP:
166.91
QRVO:
23.62
MCHP:
2.52
QRVO:
0.22
MCHP:
6.18
QRVO:
2.18
MCHP:
$4.71B
QRVO:
$3.68B
MCHP:
$2.72B
QRVO:
$1.69B
MCHP:
$1.02B
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. QRVO — Ранг доходности на риск
MCHP
QRVO
Сравнение MCHP c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.14 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -0.26 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и QRVO
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -74.54% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -23.76% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -60.68% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -73.97% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -74.54% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -57.04% | +35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -32.09% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 12.35% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и QRVO
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 9.60% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 27.18% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 35.91% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 42.35% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 41.92% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и QRVO
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как QRVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.26% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и QRVO
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and QRVO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (18.34%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs QRVO's -74.54%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор