Сравнение QRVO с ON
QRVO (Qorvo, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QRVO returned 6.61%/yr vs 29.67%/yr for ON. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QRVO и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRVO показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 143.43%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 6.61% против 29.67% соответственно.
QRVO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 7.91%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 6.61%
ON
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 143.43%
- 6 месяцев
- 140.59%
- 1 год
- 162.17%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 29.67%
Сравнение доходности по годам QRVO и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 23.03% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
ON ON Semiconductor Corporation | 143.43% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between QRVO and ON is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between QRVO and ON shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QRVO:
$9.63B
ON:
$51.95B
QRVO:
$3.63
ON:
$1.42
QRVO:
28.67
ON:
93.02
QRVO:
2.64
ON:
8.80
QRVO:
2.88
ON:
7.11
QRVO:
$3.68B
ON:
$6.06B
QRVO:
$1.69B
ON:
$2.26B
QRVO:
$659.34M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVO vs. ON — Ранг доходности на риск
QRVO
ON
Сравнение QRVO c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRVO | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.81 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 11.75 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRVO | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.11 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.53 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QRVO и ON
Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVO | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -96.22% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.97% | -28.10% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -70.44% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.03% | -70.44% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -70.44% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -1.58% | -46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -53.22% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 13.86% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVO и ON
Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 16.30%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVO | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 20.19% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.49% | 38.71% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 52.79% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 52.95% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.00% | 50.91% | -8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVO и ON
Ни QRVO, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRVO и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRVO и ON
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
QRVO and ON have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (20.19%) compared to QRVO (16.30%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRVO и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор