PortfoliosLab logo
Сравнение QRVO с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QRVO и ON составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QRVO и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.48%
82.15%
QRVO
ON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.70

ON:

-0.60

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.77

ON:

-0.65

Коэф-т Омега

QRVO:

0.88

ON:

0.92

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.48

ON:

-0.48

Коэф-т Мартина

QRVO:

-1.23

ON:

-1.41

Индекс Язвы

QRVO:

33.03%

ON:

24.22%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.99%

ON:

57.05%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

QRVO:

-81.85%

ON:

-63.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$5.60B

ON:

$15.46B

EPS

QRVO:

$0.28

ON:

$3.75

Коэффициент P/E

QRVO:

213.96

ON:

9.77

Коэффициент PEG

QRVO:

0.47

ON:

1.33

Коэффициент P/S

QRVO:

1.48

ON:

2.18

Коэффициент P/B

QRVO:

1.66

ON:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$2.85B

ON:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.17B

ON:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$335.08M

ON:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность -9.18%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -36.62%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям ON по среднегодовой доходности: -0.88% против 13.21% соответственно.


QRVO

С начала года

-9.18%

1 месяц

-16.03%

6 месяцев

-36.19%

1 год

-43.37%

5 лет

-6.73%

10 лет

-0.88%

ON

С начала года

-36.62%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

-42.98%

1 год

-39.02%

5 лет

22.29%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRVO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QRVO: -0.70
ON: -0.60
Коэффициент Сортино QRVO, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QRVO: -0.77
ON: -0.65
Коэффициент Омега QRVO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QRVO: 0.88
ON: 0.92
Коэффициент Кальмара QRVO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QRVO: -0.50
ON: -0.48
Коэффициент Мартина QRVO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QRVO: -1.23
ON: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ON равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.60
QRVO
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и ON

Ни QRVO, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRVO и ON

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.65%
-63.03%
QRVO
ON

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и ON

Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON) имеют волатильность 33.88% и 33.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.88%
33.02%
QRVO
ON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию