PortfoliosLab logo
Сравнение QRVO с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QRVO и ON составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности QRVO и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.37

ON:

-0.70

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.12

ON:

-0.78

Коэф-т Омега

QRVO:

0.98

ON:

0.91

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.24

ON:

-0.55

Коэф-т Мартина

QRVO:

-0.59

ON:

-1.43

Индекс Язвы

QRVO:

34.29%

ON:

26.90%

Дневная вол-ть

QRVO:

58.20%

ON:

58.27%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

QRVO:

-77.59%

ON:

-58.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$7.42B

ON:

$18.89B

EPS

QRVO:

$0.58

ON:

$1.44

Коэффициент P/E

QRVO:

136.97

ON:

31.39

Коэффициент PEG

QRVO:

0.26

ON:

1.95

Коэффициент P/S

QRVO:

2.00

ON:

2.83

Коэффициент P/B

QRVO:

2.19

ON:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.72B

ON:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.56B

ON:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$363.30M

ON:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -29.39%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям ON по среднегодовой доходности: -0.24% против 13.30% соответственно.


QRVO

С начала года

12.14%

1 месяц

35.65%

6 месяцев

18.28%

1 год

-21.51%

5 лет

-3.72%

10 лет

-0.24%

ON

С начала года

-29.39%

1 месяц

24.18%

6 месяцев

-33.57%

1 год

-40.43%

5 лет

25.86%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и ON

Ни QRVO, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRVO и ON

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и ON

Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 16.20%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
869.47M
1.45B
(QRVO) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRVO и ON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qorvo, Inc. и ON Semiconductor Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
45.3%
20.3%
(QRVO) Валовая рентабельность
(ON) Валовая рентабельность
QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 393.74M при выручке в 869.47M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 293.80M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.22M при выручке в 869.47M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -573.70M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности -39.7%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 869.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -486.10M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности -33.6%.