Сравнение ON с TER
ON (ON Semiconductor Corporation) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ON in Semiconductors, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ON returned 28.16%/yr vs 36.09%/yr for TER. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ON и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 115.68%, что значительно выше, чем у TER с доходностью 108.47%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 28.16% против 36.09% соответственно.
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 120.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
TER
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 108.47%
- 6 месяцев
- 108.68%
- 1 год
- 370.53%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 36.09%
Сравнение доходности по годам ON и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
TER Teradyne, Inc. | 108.47% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between ON and TER is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.58 |
The correlation between ON and TER shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ON:
$46.03B
TER:
$63.56B
ON:
$1.42
TER:
$5.38
ON:
82.41
TER:
75.00
ON:
7.80
TER:
16.91
ON:
6.30
TER:
20.22
ON:
$6.06B
TER:
$3.79B
ON:
$2.26B
TER:
$2.23B
ON:
$1.21B
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. TER — Ранг доходности на риск
ON
TER
Сравнение ON c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.64 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 13.97 | -9.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 49.81 | -41.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и TER
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -97.30% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -26.73% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -58.18% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -59.12% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -59.12% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -3.52% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.91% | -58.67% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 7.49% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и TER
Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 22.04%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 25.00%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 25.00% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 53.10% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 67.20% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 50.20% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 45.31% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и TER
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и TER
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
ON and TER have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (25.00%) compared to ON (22.04%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор