PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCOM с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с MU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QCOM (QUALCOMM Incorporated) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QCOM returned 13.85%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 13.85% против 52.40% соответственно.

QCOM

1 день
-0.85%
1 месяц
-24.67%
6 месяцев
7.92%
С начала года
0.58%
1 год
12.34%
3 года*
13.38%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.85%

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		0.58%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between QCOM and MU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г.

0.39

The correlation between QCOM and MU shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$179.52B

MU:

$977.44B

EPS

QCOM:

$9.14

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

QCOM:

18.63

MU:

19.48

Коэффициент P/S

QCOM:

4.16

MU:

10.89

Коэффициент P/B

QCOM:

6.69

MU:

9.81

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$44.49B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$24.38B

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$12.92B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

QCOM vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
8.69

-8.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
5.21

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.66

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

21.93

-21.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

74.09

-73.35

QCOM vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и MU

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-98.25%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-30.28%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-57.63%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-57.63%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-57.63%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.90%

-28.67%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.84%

-58.05%

+25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.61%

8.95%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и MU

Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 16.92%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

30.97%

-14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.09%

63.14%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.47%

76.55%

-25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.88%

55.01%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.54%

50.78%

-11.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и MU

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.11%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
10.60B
41.46B
(QCOM) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QCOM и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QUALCOMM Incorporated и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
53.8%
84.6%
Активы портфеля
QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

QCOM and MU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to QCOM (16.92%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор