Сравнение QCOM с MU
QCOM (QUALCOMM Incorporated) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QCOM returned 18.10%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 25.03%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 18.10% против 55.83% соответственно.
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам QCOM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between QCOM and MU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г. | 0.39 |
The correlation between QCOM and MU shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QCOM:
$226.96B
MU:
$1.12T
QCOM:
$9.11
MU:
$21.26
QCOM:
23.23
MU:
46.18
QCOM:
5.18
MU:
19.16
QCOM:
8.32
MU:
15.44
QCOM:
$44.49B
MU:
$58.12B
QCOM:
$24.38B
MU:
$33.96B
QCOM:
$12.92B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. MU — Ранг доходности на риск
QCOM
MU
Сравнение QCOM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.78 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 24.91 | -23.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 94.64 | -92.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOM и MU
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -98.25% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -30.28% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -57.63% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -57.63% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -57.63% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -9.07% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -58.16% | +25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 7.95% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и MU
Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 27.32%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.32% | 32.86% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 57.74% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 69.66% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 53.18% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 50.12% | -10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и MU
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QCOM и MU
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
QCOM and MU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to QCOM (27.32%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор