Сравнение MU с QRVO
MU (Micron Technology, Inc.) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 6.12%/yr for QRVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции QRVO по среднегодовой доходности: 55.83% против 6.12% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
QRVO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам MU и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
QRVO Qorvo, Inc. | 16.66% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
Correlation
The correlation between MU and QRVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between MU and QRVO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
QRVO:
$9.13B
MU:
$21.26
QRVO:
$3.63
MU:
46.18
QRVO:
27.19
MU:
0.17
QRVO:
0.25
MU:
19.16
QRVO:
2.51
MU:
15.44
QRVO:
2.73
MU:
$58.12B
QRVO:
$3.68B
MU:
$33.96B
QRVO:
$1.69B
MU:
$25.99B
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. QRVO — Ранг доходности на риск
MU
QRVO
Сравнение MU c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.13 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 0.94 | +23.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 1.84 | +92.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и QRVO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -74.54% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -21.97% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -60.68% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -74.03% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -74.54% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -50.59% | +41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -31.90% | -26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 11.21% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и QRVO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 14.93% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 26.52% | +31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 34.68% | +34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 42.18% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 42.04% | +8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и QRVO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как QRVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и QRVO
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and QRVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to QRVO (14.93%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs QRVO's -74.54%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор