PortfoliosLab logo
Сравнение STM с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STM и CDNS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности STM и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
866.92%
6,627.47%
STM
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.80

CDNS:

0.23

Коэф-т Сортино

STM:

-1.08

CDNS:

0.62

Коэф-т Омега

STM:

0.86

CDNS:

1.08

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.63

CDNS:

0.33

Коэф-т Мартина

STM:

-1.11

CDNS:

0.65

Индекс Язвы

STM:

37.71%

CDNS:

14.60%

Дневная вол-ть

STM:

52.01%

CDNS:

41.67%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

STM:

-56.76%

CDNS:

-5.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$20.94B

CDNS:

$84.72B

EPS

STM:

$1.18

CDNS:

$3.95

Коэффициент P/E

STM:

19.87

CDNS:

78.18

Коэффициент PEG

STM:

2.46

CDNS:

3.25

Коэффициент P/S

STM:

1.69

CDNS:

17.38

Коэффициент P/B

STM:

1.18

CDNS:

17.70

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.32B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.62B

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.88B

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.09% против 32.10% соответственно.


STM

С начала года

-7.31%

1 месяц

22.08%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-42.60%

5 лет

-1.24%

10 лет

13.09%

CDNS

С начала года

2.62%

1 месяц

31.87%

6 месяцев

3.91%

1 год

8.56%

5 лет

30.32%

10 лет

32.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
0.21
STM
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и CDNS

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.
1.56%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и CDNS

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.76%
-5.56%
STM
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности STM и CDNS

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.96%
17.26%
STM
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.52B
1.24B
(STM) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и Cadence Design Systems, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
33.4%
95.9%
(STM) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.