PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STM с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STM и CDNS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности STM и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
928.07%
6,477.58%
STM
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-1.28

CDNS:

0.33

Коэф-т Сортино

STM:

-1.95

CDNS:

0.72

Коэф-т Омега

STM:

0.77

CDNS:

1.09

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.91

CDNS:

0.46

Коэф-т Мартина

STM:

-1.59

CDNS:

0.98

Индекс Язвы

STM:

31.12%

CDNS:

11.52%

Дневная вол-ть

STM:

38.42%

CDNS:

34.83%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

STM:

-54.03%

CDNS:

-7.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$23.24B

CDNS:

$85.39B

EPS

STM:

$2.43

CDNS:

$3.79

Цена/прибыль

STM:

10.65

CDNS:

82.15

PEG коэффициент

STM:

19.08

CDNS:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$14.23B

CDNS:

$4.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$5.92B

CDNS:

$3.91B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$4.10B

CDNS:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -50.40%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 14.05% против 31.93% соответственно.


STM

С начала года

-50.40%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-39.12%

1 год

-50.39%

5 лет

-1.19%

10 лет

14.05%

CDNS

С начала года

10.68%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-5.31%

1 год

9.40%

5 лет

33.94%

10 лет

31.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STM c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.280.33
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.950.72
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.771.09
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.910.46
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.590.98
STM
CDNS

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.28
0.33
STM
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и CDNS

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STM
STMicroelectronics N.V.
1.34%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%4.25%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и CDNS

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.03%
-7.67%
STM
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности STM и CDNS

Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 8.00%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.00%
9.93%
STM
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab