PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STM с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности STM и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STM и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STM
STMicroelectronics N.V.		33.46%5.28%-49.67%41.66%-26.76%32.39%38.91%96.34%-35.65%94.77%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$30.73B

CDNS:

$76.47B

EPS

STM:

$0.28

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

STM:

123.42

CDNS:

69.06

Коэффициент P/S

STM:

2.63

CDNS:

14.46

Коэффициент P/B

STM:

1.72

CDNS:

10.76

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$11.84B

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.01B

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.41B

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 33.46%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 21.40% против 28.05% соответственно.

STM

1 день
-0.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
33.46%
6 месяцев
22.48%
1 год
60.49%
3 года*
-12.70%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
21.40%

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с SOXXSTM с ADISTM с OGSSTM с SLABSTM с HUBSSTM с AAPL
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

STM vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг доходности на риск STM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STM c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.21

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.60

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.36

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

0.80

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STM vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.21

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.03

Корреляция

Корреляция между STM и CDNS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и CDNS

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STM
STMicroelectronics N.V.		1.04%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и CDNS

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

STMCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-93.13%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-28.09%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.66%

-29.59%

-37.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.66%

-32.12%

-34.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-24.96%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.49%

-39.79%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

12.71%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STM и CDNS

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

7.54%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.35%

25.41%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.34%

39.60%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.13%

35.24%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

33.42%

+10.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.38B
1.44B
(STM) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию