PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKS с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWKS с QCOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SWKS returned 3.56%/yr vs 18.10%/yr for QCOM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 3.56% против 18.10% соответственно.

SWKS

1 день
1.70%
1 месяц
9.50%
С начала года
19.08%
6 месяцев
12.75%
1 год
7.04%
3 года*
-9.23%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
3.56%

QCOM

1 день
4.32%
1 месяц
-0.31%
С начала года
25.03%
6 месяцев
19.95%
1 год
36.22%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.87%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKS и QCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		19.08%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		25.03%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%

Correlation

The correlation between SWKS and QCOM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г.

0.40

Over the past year, SWKS and QCOM have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$11.13B

QCOM:

$226.96B

EPS

SWKS:

$2.38

QCOM:

$9.11

Коэффициент P/E

SWKS:

31.05

QCOM:

23.23

Коэффициент P/S

SWKS:

2.77

QCOM:

5.18

Коэффициент P/B

SWKS:

1.93

QCOM:

8.32

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$4.04B

QCOM:

$44.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.66B

QCOM:

$24.38B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$621.40M

QCOM:

$12.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyworks Solutions, Inc.

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с SPYSWKS с AVGOSWKS с AAPLSWKS с MSFTSWKS с SIEGY
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

SWKS vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKS c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWKSQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.75

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.36

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.10

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

2.44

-2.07

SWKS vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWKS и QCOM

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKSQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-86.75%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-33.13%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-44.23%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.55%

-44.29%

-28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.88%

-44.29%

-28.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.08%

-15.34%

-41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.80%

-32.87%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.08%

14.89%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и QCOM

Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 20.34%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKSQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

27.32%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.12%

42.18%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

48.52%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.67%

41.17%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

39.28%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и QCOM

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности QCOM в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.70%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.84%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
943.70M
10.60B
(SWKS) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и QCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и QUALCOMM Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
40.8%
53.8%
Активы портфеля
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.

Часто задаваемые вопросы

SWKS and QCOM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (27.32%) compared to SWKS (20.34%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs QCOM's -86.75%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKS и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор