Сравнение ON с QRVO
ON (ON Semiconductor Corporation) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 24.67%/yr vs 3.54%/yr for QRVO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ON и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции QRVO по среднегодовой доходности: 24.67% против 3.54% соответственно.
ON
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -28.71%
- 6 месяцев
- 43.71%
- С начала года
- 60.11%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 24.67%
- Всё время*
- 4.88%
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам ON и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 60.11% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
Correlation
The correlation between ON and QRVO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between ON and QRVO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ON:
$33.74B
QRVO:
$7.56B
ON:
$1.43
QRVO:
$3.63
ON:
60.67
QRVO:
23.62
ON:
5.74
QRVO:
2.18
ON:
4.68
QRVO:
2.37
ON:
$6.06B
QRVO:
$3.68B
ON:
$2.26B
QRVO:
$1.69B
ON:
$1.21B
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. QRVO — Ранг доходности на риск
ON
QRVO
Сравнение ON c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.14 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -0.26 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и QRVO
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -74.54% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.26% | -23.76% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -60.68% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -73.97% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -74.54% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -57.04% | +21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.81% | -32.09% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 12.35% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и QRVO
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.80% | 9.60% | +25.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | 27.18% | +25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.87% | 35.91% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.28% | 42.35% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.99% | 41.92% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и QRVO
Ни ON, ни QRVO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и QRVO
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
ON and QRVO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (34.80%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs QRVO's -74.54%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор