PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ON с QRVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ON с QRVO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ON (ON Semiconductor Corporation) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 26.00%/yr vs 5.55%/yr for QRVO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ON и QRVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Qorvo, Inc. (QRVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность 63.56%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции QRVO по среднегодовой доходности: 26.00% против 5.55% соответственно.

ON

1 день
-2.29%
1 месяц
-26.57%
С начала года
63.56%
6 месяцев
63.96%
1 год
67.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
18.27%
10 лет*
26.00%

QRVO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.68%
С начала года
10.69%
6 месяцев
9.45%
1 год
11.56%
3 года*
-2.85%
5 лет*
-13.72%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ON и QRVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ON
ON Semiconductor Corporation		63.56%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%
QRVO
Qorvo, Inc.		10.69%20.85%-37.90%24.24%-42.04%-5.94%43.05%91.39%-8.81%26.30%

Correlation

The correlation between ON and QRVO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.66

The correlation between ON and QRVO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$34.91B

QRVO:

$8.66B

EPS

ON:

$1.42

QRVO:

$3.63

Коэффициент P/E

ON:

62.50

QRVO:

25.77

Коэффициент P/S

ON:

5.91

QRVO:

2.37

Коэффициент P/B

ON:

4.78

QRVO:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$6.06B

QRVO:

$3.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.26B

QRVO:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.21B

QRVO:

$659.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ON Semiconductor Corporation

Qorvo, Inc.

Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR
Часто сравнивают с QRVO:
QRVO с SWKSQRVO с AVGOQRVO с AAPLQRVO с SMHQRVO с TSMQRVO с CDNSQRVO с SPY

Доходность на риск

ON vs. QRVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ON
Ранг доходности на риск ON: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QRVO
Ранг доходности на риск QRVO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ON c QRVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONQRVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.33

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.69

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.53

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

1.02

+3.66

ON vs. QRVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QRVO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и QRVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ON и QRVO

Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и QRVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONQRVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.34%

-74.54%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.87%

-21.97%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-60.68%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

-74.03%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

-74.54%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.87%

-53.12%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.85%

-31.97%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.45%

11.39%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ON и QRVO

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 37.54% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONQRVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.54%

12.93%

+24.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.22%

27.88%

+24.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.95%

35.64%

+26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.04%

42.27%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.84%

41.97%

+9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и QRVO

Ни ON, ни QRVO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и QRVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.51B
808.28M
(ON) Общая выручка
(QRVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ON и QRVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ON Semiconductor Corporation и Qorvo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
38.5%
48.9%
Активы портфеля
ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

ON and QRVO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (37.54%) compared to QRVO (12.93%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs QRVO's -74.54%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ON и QRVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор