PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMD и QCOM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMD с QCOM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или QCOM.

Доходность

Сравнение доходности AMD и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.64

QCOM:

-0.65

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.82

QCOM:

-0.83

Коэф-т Омега

AMD:

0.90

QCOM:

0.89

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.56

QCOM:

-0.69

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.15

QCOM:

-1.13

Индекс Язвы

AMD:

30.89%

QCOM:

26.95%

Дневная вол-ть

AMD:

52.81%

QCOM:

43.40%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

AMD:

-47.62%

QCOM:

-35.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$183.27B

QCOM:

$162.88B

EPS

AMD:

$1.34

QCOM:

$9.60

Коэффициент P/E

AMD:

82.63

QCOM:

15.13

Коэффициент PEG

AMD:

0.58

QCOM:

2.18

Коэффициент P/S

AMD:

6.60

QCOM:

3.85

Коэффициент P/B

AMD:

3.17

QCOM:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$27.75B

QCOM:

$42.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$14.13B

QCOM:

$23.55B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$5.95B

QCOM:

$13.28B

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 47.32% против 10.76% соответственно.

AMD

С начала года

-8.33%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-33.65%

3 года

2.82%

5 лет

15.53%

10 лет

47.32%

QCOM

С начала года

-4.97%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-7.43%

1 год

-27.71%

3 года

2.78%

5 лет

14.88%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

QUALCOMM Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCOM равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и QCOM

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.76%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок AMD и QCOM

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и QCOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и QCOM

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 10.78%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.44B
10.98B
(AMD) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и QCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и QUALCOMM Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
50.2%
55.0%
(AMD) Валовая рентабельность
(QCOM) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.04B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.12B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.