PortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVGO и QCOM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVGO и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,438.53%
383.13%
AVGO
QCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.89

QCOM:

-0.14

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.62

QCOM:

0.10

Коэф-т Омега

AVGO:

1.21

QCOM:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.36

QCOM:

-0.14

Коэф-т Мартина

AVGO:

3.89

QCOM:

-0.25

Индекс Язвы

AVGO:

14.35%

QCOM:

24.81%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.20%

QCOM:

43.55%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

AVGO:

-22.64%

QCOM:

-33.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$904.23B

QCOM:

$164.31B

EPS

AVGO:

$2.16

QCOM:

$9.27

Коэффициент P/E

AVGO:

89.03

QCOM:

16.03

Коэффициент PEG

AVGO:

0.50

QCOM:

1.46

Коэффициент P/S

AVGO:

16.58

QCOM:

4.04

Коэффициент P/B

AVGO:

12.68

QCOM:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$54.53B

QCOM:

$31.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$34.51B

QCOM:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$25.47B

QCOM:

$10.16B

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 35.81% против 11.08% соответственно.


AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

11.80%

1 год

50.38%

5 лет

52.66%

10 лет

35.81%

QCOM

С начала года

-2.77%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-7.20%

5 лет

16.88%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 0.89
QCOM: -0.14
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.62
QCOM: 0.10
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.21
QCOM: 1.01
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.36
QCOM: -0.14
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVGO: 3.89
QCOM: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа QCOM равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.14
AVGO
QCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и QCOM

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности QCOM в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.29%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и QCOM

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-33.54%
AVGO
QCOM

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и QCOM

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 22.89%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
22.89%
AVGO
QCOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию