PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXPI с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXPIADI
Дох-ть с нач. г.2.15%-2.71%
Дох-ть за 1 год38.53%3.62%
Дох-ть за 3 года6.85%8.47%
Дох-ть за 5 лет20.32%13.12%
Дох-ть за 10 лет16.06%16.25%
Коэф-т Шарпа1.280.18
Дневная вол-ть31.29%25.73%
Макс. просадка-59.98%-82.87%
Current Drawdown-9.43%-5.81%

Фундаментальные показатели


NXPIADI
Рыночная капитализация$63.54B$98.09B
Прибыль на акцию$10.70$5.60
Цена/прибыль23.1635.32
PEG коэффициент2.243.72
Выручка (12 мес.)$13.28B$11.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.51B$7.88B
EBITDA (12 мес.)$4.83B$5.68B

Корреляция

0.69
-1.001.00

Корреляция между NXPI и ADI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и ADI

С начала года, NXPI показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -2.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NXPI имеют среднегодовую доходность 16.06%, а акции ADI немного впереди с 16.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.18%
13.45%
NXPI
ADI

Сравнение акций, фондов или ETF


NXP Semiconductors N.V.

Analog Devices, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXPI c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXPI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXPI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXPI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXPI в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXPI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.90
ADI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADI в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.59

Сравнение коэффициента Шарпа NXPI и ADI

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ADI равного 0.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXPI и ADI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.28
0.18
NXPI
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и ADI

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ADI в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.74%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.82%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и ADI

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXPI и ADI


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.43%
-5.81%
NXPI
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и ADI

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.12%
8.87%
NXPI
ADI