PortfoliosLab logo
Сравнение TXN с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXN и AVGO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TXN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
893.14%
16,080.77%
TXN
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

0.05

AVGO:

0.88

Коэф-т Сортино

TXN:

0.35

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

TXN:

1.05

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

TXN:

0.06

AVGO:

1.35

Коэф-т Мартина

TXN:

0.17

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

TXN:

11.79%

AVGO:

14.28%

Дневная вол-ть

TXN:

38.10%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

TXN:

-25.86%

AVGO:

-24.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$138.44B

AVGO:

$884.67B

EPS

TXN:

$5.39

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

TXN:

28.23

AVGO:

87.11

Коэффициент PEG

TXN:

1.52

AVGO:

0.47

Коэффициент P/S

TXN:

8.85

AVGO:

16.22

Коэффициент P/B

TXN:

7.90

AVGO:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$11.98B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$7.00B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$5.77B

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -12.90%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -18.60%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.40% против 35.20% соответственно.


TXN

С начала года

-12.90%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-4.66%

5 лет

10.38%

10 лет

14.40%

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXN: 0.05
AVGO: 0.88
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: 0.35
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 1.05
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXN: 0.06
AVGO: 1.35
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXN: 0.17
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.88
TXN
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и AVGO

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AVGO в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.28%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
AVGO
Broadcom Inc.
1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TXN и AVGO

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.86%
-24.31%
TXN
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и AVGO

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 24.37%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.37%
26.82%
TXN
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию