Сравнение OLED с MPWR
OLED (Universal Display Corporation) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, OLED returned 3.65%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 3.65% против 37.94% соответственно.
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам OLED и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between OLED and MPWR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.48 |
The correlation between OLED and MPWR shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.32B
MPWR:
$77.67B
OLED:
$4.49
MPWR:
$13.89
OLED:
20.37
MPWR:
113.54
OLED:
2.79
MPWR:
1.43
OLED:
6.94
MPWR:
25.93
OLED:
2.53
MPWR:
21.12
OLED:
$626.55M
MPWR:
$2.96B
OLED:
$465.05M
MPWR:
$1.63B
OLED:
$277.56M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. MPWR — Ранг доходности на риск
OLED
MPWR
Сравнение OLED c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.43 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 14.45 | -15.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и MPWR
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -72.27% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -22.45% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -51.65% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -51.65% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -51.65% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.04% | -6.66% | -56.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -17.71% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 8.44% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и MPWR
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 11.55%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 20.33% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 37.42% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 48.53% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 53.53% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.43% | 47.23% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и MPWR
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности MPWR в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и MPWR
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and MPWR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор