PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWKS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SWKS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWKS и AVGO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-14.53%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%
AVGO
Broadcom Inc.
-10.38%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$8.06B

AVGO:

$1.51T

EPS

SWKS:

$2.59

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/E

SWKS:

20.64

AVGO:

60.31

Коэффициент P/S

SWKS:

2.01

AVGO:

22.06

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$4.05B

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.67B

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$807.40M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -1.61% против 38.12% соответственно.


SWKS

1 день
2.00%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-14.53%
6 месяцев
-28.80%
1 год
-13.53%
3 года*
-20.51%
5 лет*
-20.00%
10 лет*
-1.61%

AVGO

1 день
5.49%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-5.81%
1 год
86.36%
3 года*
71.23%
5 лет*
48.36%
10 лет*
38.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Skyworks Solutions, Inc.

Broadcom Inc.

Доходность на риск

SWKS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 3131
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWKSAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.80

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.52

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.95

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

7.31

-8.05

SWKS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWKSAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.80

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

1.15

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.98

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.06

-0.96

Корреляция

Корреляция между SWKS и AVGO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и AVGO

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности AVGO в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
5.28%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%
AVGO
Broadcom Inc.
0.80%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SWKS и AVGO

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и AVGO.


Загрузка...

Показатели просадок


SWKSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-48.30%

-47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-28.67%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.88%

-41.15%

-31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.88%

-48.30%

-24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.19%

-24.75%

-44.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.72%

-8.00%

-47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

11.56%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и AVGO

Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 8.42%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWKSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

12.64%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

32.48%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.15%

48.26%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.14%

42.34%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.32%

38.91%

+0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
19.31B
(SWKS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.3%
68.1%
Активы портфеля
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.20M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.80M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.20M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.