PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWKS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SWKS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWKS и AVGO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-15.06%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%
AVGO
Broadcom Inc.
-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$8.01B

AVGO:

$1.53T

EPS

SWKS:

$2.59

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/E

SWKS:

20.51

AVGO:

61.08

Коэффициент P/S

SWKS:

2.00

AVGO:

22.34

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$4.05B

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.67B

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$807.40M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -1.67% против 38.30% соответственно.


SWKS

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-14.05%
3 года*
-20.67%
5 лет*
-20.10%
10 лет*
-1.67%

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Skyworks Solutions, Inc.

Broadcom Inc.

Доходность на риск

SWKS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 2727
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWKSAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.82

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

2.55

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.10

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

7.61

-8.42

SWKS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWKSAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.82

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

1.16

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.99

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.06

-0.96

Корреляция

Корреляция между SWKS и AVGO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и AVGO

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности AVGO в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
5.32%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%
AVGO
Broadcom Inc.
0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SWKS и AVGO

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и AVGO.


Загрузка...

Показатели просадок


SWKSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-48.30%

-47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-28.67%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.88%

-41.15%

-31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.88%

-48.30%

-24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.38%

-23.78%

-45.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.72%

-8.00%

-47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

11.66%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и AVGO

Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 8.37%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWKSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

12.62%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

32.50%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.15%

48.25%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

42.33%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.32%

38.90%

+0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
19.31B
(SWKS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.3%
68.1%
Активы портфеля
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.20M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.80M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.20M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.