Сравнение MPWR с SWKS
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 3.56%/yr for SWKS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 37.94% против 3.56% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
SWKS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- -9.23%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам MPWR и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 19.08% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between MPWR and SWKS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.58 |
The correlation between MPWR and SWKS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
SWKS:
$11.13B
MPWR:
$13.89
SWKS:
$2.38
MPWR:
113.54
SWKS:
31.05
MPWR:
25.93
SWKS:
2.77
MPWR:
21.12
SWKS:
1.93
MPWR:
$2.96B
SWKS:
$4.04B
MPWR:
$1.63B
SWKS:
$1.66B
MPWR:
$861.78M
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. SWKS — Ранг доходности на риск
MPWR
SWKS
Сравнение MPWR c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 0.20 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 0.37 | +14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и SWKS
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -96.12% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -35.24% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -58.20% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -72.55% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -72.88% | +21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -57.08% | +50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -55.80% | +38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 19.08% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и SWKS
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеют волатильность 20.33% и 20.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 20.34% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 35.12% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 42.09% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 40.67% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 40.13% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и SWKS
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SWKS в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.84% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и SWKS
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and SWKS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.34%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs SWKS's -96.12%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор