PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCHP с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с ADI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Analog Devices, Inc. (ADI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или ADI.

Корреляция

Корреляция между MCHP и ADI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCHP и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,692.08%
8,972.64%
MCHP
ADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.77

ADI:

0.10

Коэф-т Сортино

MCHP:

-1.04

ADI:

0.47

Коэф-т Омега

MCHP:

0.86

ADI:

1.06

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.69

ADI:

0.13

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.38

ADI:

0.39

Индекс Язвы

MCHP:

31.97%

ADI:

10.81%

Дневная вол-ть

MCHP:

56.97%

ADI:

42.38%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

MCHP:

-51.93%

ADI:

-19.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$25.34B

ADI:

$96.83B

EPS

MCHP:

$0.57

ADI:

$3.13

Коэффициент P/E

MCHP:

82.26

ADI:

62.17

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

ADI:

0.83

Коэффициент P/S

MCHP:

5.33

ADI:

10.37

Коэффициент P/B

MCHP:

4.18

ADI:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.43B

ADI:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$1.84B

ADI:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$956.20M

ADI:

$3.57B

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью -8.01%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 9.13% против 14.35% соответственно.

MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-48.66%

5 лет

3.87%

10 лет

9.13%

ADI

С начала года

-8.01%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-14.73%

1 год

-2.03%

5 лет

14.60%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.77
ADI: 0.10
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -1.04
ADI: 0.47
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.86
ADI: 1.06
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.69
ADI: 0.13
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.38
ADI: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.10
MCHP
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и ADI

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ADI в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
ADI
Analog Devices, Inc.		1.93%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и ADI

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.93%
-19.84%
MCHP
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и ADI

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 26.34%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
26.34%
MCHP
ADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию