Сравнение MCHP с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или ADI.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и ADI
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность -27.81%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 13.61% против 17.47% соответственно.
MCHP
-27.81%
-17.13%
-31.36%
-21.66%
8.46%
13.61%
ADI
5.27%
-9.63%
-2.82%
14.73%
15.21%
17.47%
Фундаментальные показатели
| MCHP | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.14B | $109.01B |
| EPS | $1.44 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 46.74 | 65.93 |
| PEG коэффициент | 6.46 | 2.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.50B | $6.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.54B | $3.08B |
Основные характеристики
| MCHP | ADI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | -1.46 | 2.83 |
| Индекс Язвы | 13.95% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 35.92% | 31.49% |
| Макс. просадка | -62.53% | -82.87% |
| Текущая просадка | -35.23% | -14.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MCHP и ADI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHP c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и ADI
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ADI в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.80% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.75% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и ADI
Максимальная просадка MCHP за все время составила -62.53%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и ADI
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности