Сравнение AMD с SNPS
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMD returned 60.93%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 60.93% против 24.15% соответственно.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам AMD и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between AMD and SNPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.39 |
The correlation between AMD and SNPS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$844.09B
SNPS:
$86.96B
AMD:
$3.05
SNPS:
$4.57
AMD:
167.75
SNPS:
99.35
AMD:
4.48
SNPS:
4.26
AMD:
22.43
SNPS:
8.85
AMD:
13.09
SNPS:
2.85
AMD:
$37.45B
SNPS:
$8.68B
AMD:
$18.83B
SNPS:
$6.38B
AMD:
$7.17B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. SNPS — Ранг доходности на риск
AMD
SNPS
Сравнение AMD c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.04 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | -0.20 | +12.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -0.32 | +25.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и SNPS
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -60.95% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -41.04% | +13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -41.04% | -21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -41.04% | -24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -41.04% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -29.67% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -20.29% | -36.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 26.17% | -12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и SNPS
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 13.66% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 30.93% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 56.65% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 40.80% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 35.08% | +21.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и SNPS
Ни AMD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и SNPS
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and SNPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs SNPS's -60.95%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор