Сравнение AMD с INTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или INTC.
Основные характеристики
AMD | INTC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.83% | -12.64% |
Дох-ть за 1 год | 89.92% | 51.53% |
Дох-ть за 3 года | 32.43% | -9.80% |
Дох-ть за 5 лет | 47.87% | -1.42% |
Дох-ть за 10 лет | 46.83% | 8.47% |
Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.34 |
Дневная вол-ть | 47.13% | 39.00% |
Макс. просадка | -96.57% | -82.25% |
Current Drawdown | -15.04% | -30.23% |
Фундаментальные показатели
AMD | INTC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $290.28B | $179.99B |
Прибыль на акцию | $0.54 | $0.40 |
Цена/прибыль | 332.69 | 106.43 |
PEG коэффициент | 0.73 | 0.52 |
Выручка (12 мес.) | $22.68B | $54.23B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $12.05B | $26.87B |
EBITDA (12 мес.) | $3.85B | $9.63B |
Корреляция
Корреляция между AMD и INTC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMD и INTC
С начала года, AMD показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 46.83% против 8.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMD c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.82 | ||||
Intel Corporation | 1.34 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и INTC
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intel Corporation | 1.14% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMD и INTC
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMD и INTC
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и INTC
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.