PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMD с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMD и INTC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AMD и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.19%
-33.22%
AMD
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.20

INTC:

-1.11

Коэф-т Сортино

AMD:

0.04

INTC:

-1.64

Коэф-т Омега

AMD:

1.01

INTC:

0.77

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.22

INTC:

-0.82

Коэф-т Мартина

AMD:

-0.38

INTC:

-1.36

Индекс Язвы

AMD:

24.77%

INTC:

41.84%

Дневная вол-ть

AMD:

47.96%

INTC:

51.41%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

AMD:

-40.25%

INTC:

-67.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$202.88B

INTC:

$88.16B

EPS

AMD:

$1.13

INTC:

-$3.74

PEG коэффициент

AMD:

0.33

INTC:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$24.30B

INTC:

$54.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$12.43B

INTC:

$18.81B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$4.78B

INTC:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -58.86%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 47.28% против -3.40% соответственно.


AMD

С начала года

-14.33%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-21.19%

1 год

-9.53%

5 лет

22.11%

10 лет

47.28%

INTC

С начала года

-58.86%

1 месяц

-16.73%

6 месяцев

-33.22%

1 год

-56.93%

5 лет

-17.35%

10 лет

-3.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMD c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.20-1.11
Коэффициент Сортино AMD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.04-1.64
Коэффициент Омега AMD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.010.77
Коэффициент Кальмара AMD, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.22-0.82
Коэффициент Мартина AMD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.38-1.36
AMD
INTC

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.20
-1.11
AMD
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и INTC

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.84%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%

Просадки

Сравнение просадок AMD и INTC

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.25%
-67.14%
AMD
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и INTC

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 11.03%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.03%
13.19%
AMD
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab