Сравнение MCHP с SNPS
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MCHP in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MCHP returned 15.51%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 45.12%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 15.51% против 24.38% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 45.12%
- 6 месяцев
- 38.33%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 15.51%
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам MCHP и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 45.12% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between MCHP and SNPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between MCHP and SNPS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
SNPS:
$4.57
MCHP:
212.93
SNPS:
101.84
MCHP:
3.21
SNPS:
4.37
MCHP:
7.88
SNPS:
9.07
MCHP:
$4.71B
SNPS:
$8.68B
MCHP:
$2.72B
SNPS:
$6.38B
MCHP:
$1.02B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. SNPS — Ранг доходности на риск
MCHP
SNPS
Сравнение MCHP c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.15 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -0.24 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и SNPS
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, примерно равная максимальной просадке SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -60.95% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -41.04% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -41.04% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -41.04% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -41.04% | -22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -27.90% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -20.29% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 25.99% | -13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и SNPS
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 13.66% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 30.97% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 56.70% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 40.82% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 35.09% | +6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и SNPS
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и SNPS
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and SNPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.38%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs SNPS's -60.95%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор