PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAT с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMAT и TXN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMAT и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113,816.73%
12,505.40%
AMAT
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.67

TXN:

0.19

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.74

TXN:

0.47

Коэф-т Омега

AMAT:

0.90

TXN:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.67

TXN:

0.28

Коэф-т Мартина

AMAT:

-1.14

TXN:

0.63

Индекс Язвы

AMAT:

25.00%

TXN:

9.24%

Дневная вол-ть

AMAT:

42.67%

TXN:

30.14%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

AMAT:

-41.67%

TXN:

-18.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$120.04B

TXN:

$162.14B

EPS

AMAT:

$7.65

TXN:

$5.20

Цена/прибыль

AMAT:

19.31

TXN:

34.27

PEG коэффициент

AMAT:

1.65

TXN:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$27.64B

TXN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$13.19B

TXN:

$7.00B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$8.49B

TXN:

$5.77B

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 22.40% против 15.24% соответственно.


AMAT

С начала года

-8.94%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-26.21%

1 год

-27.71%

5 лет

29.75%

10 лет

22.40%

TXN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-11.18%

1 год

7.52%

5 лет

15.49%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.67
TXN: 0.19
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.74
TXN: 0.47
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.90
TXN: 1.06
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.67
TXN: 0.28
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -1.14
TXN: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.19
AMAT
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и TXN

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TXN в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.08%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.99%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и TXN

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.67%
-18.51%
AMAT
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и TXN

Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN) имеют волатильность 8.64% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.64%
9.01%
AMAT
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab