PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAT с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с TXN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или TXN.

Корреляция

Корреляция между AMAT и TXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMAT и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116,746.57%
11,420.94%
AMAT
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.44

TXN:

0.03

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.34

TXN:

0.32

Коэф-т Омега

AMAT:

0.96

TXN:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.42

TXN:

0.04

Коэф-т Мартина

AMAT:

-0.76

TXN:

0.10

Индекс Язвы

AMAT:

27.37%

TXN:

11.90%

Дневная вол-ть

AMAT:

48.13%

TXN:

37.68%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

AMAT:

-40.17%

TXN:

-25.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$122.00B

TXN:

$147.53B

EPS

AMAT:

$7.65

TXN:

$5.28

Коэффициент P/E

AMAT:

19.63

TXN:

30.71

Коэффициент PEG

AMAT:

1.63

TXN:

1.58

Коэффициент P/S

AMAT:

4.41

TXN:

9.19

Коэффициент P/B

AMAT:

6.26

TXN:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$27.64B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$13.19B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$8.49B

TXN:

$7.09B

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -12.50%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 24.03% против 14.47% соответственно.

AMAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-22.62%

5 лет

25.19%

10 лет

24.03%

TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.44
TXN: 0.03
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.34
TXN: 0.32
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.96
TXN: 1.04
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.42
TXN: 0.04
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -0.76
TXN: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.03
AMAT
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и TXN

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TXN в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
TXN
Texas Instruments Incorporated		3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и TXN

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.17%
-25.52%
AMAT
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и TXN

Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN) имеют волатильность 23.66% и 24.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.66%
24.38%
AMAT
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию