PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMAT с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с TXN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMAT (Applied Materials, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, AMAT returned 36.36%/yr vs 17.93%/yr for TXN. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 108.40%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 62.77%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 36.36% против 17.93% соответственно.

AMAT

1 день
-2.26%
1 месяц
-9.88%
6 месяцев
79.96%
С начала года
108.40%
1 год
200.40%
3 года*
55.48%
5 лет*
31.33%
10 лет*
36.36%
Всё время*
20.77%

TXN

1 день
-2.08%
1 месяц
-8.03%
6 месяцев
25.86%
С начала года
62.77%
1 год
53.67%
3 года*
21.57%
5 лет*
10.64%
10 лет*
17.93%
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMAT

Applied Materials, Inc.
$3.99B$4.41B$5.33B

TXN

Texas Instruments Incorporated
$2.53B$2.31B$2.63B

Сравнение доходности по годам AMAT и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		108.40%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
TXN
Texas Instruments Incorporated		62.77%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between AMAT and TXN is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.59

The correlation between AMAT and TXN shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$424.16B

TXN:

$253.63B

EPS

AMAT:

$10.65

TXN:

$6.61

Коэффициент P/E

AMAT:

50.15

TXN:

42.00

Коэффициент P/S

AMAT:

14.70

TXN:

13.07

Коэффициент P/B

AMAT:

17.85

TXN:

14.19

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

TXN:

$19.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

TXN:

$11.35B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

TXN:

$9.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQAMAT с NXE
Часто сравнивают с TXN:
TXN с QCOMTXN с AVGOTXN с IBMTXN с MUTXN с INTCTXN с AMDTXN с VOO

Доходность на риск

AMAT vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMAT c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMATTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.28

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.12

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

2.16

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

4.67

+15.38

AMAT vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAT и TXN

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-85.81%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.63%

-24.93%

-14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-33.41%

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-33.41%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-33.41%

-21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.11%

-15.99%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-34.72%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

11.54%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и TXN

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

11.58%

+13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.95%

34.50%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

42.21%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

33.45%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.33%

31.64%

+12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и TXN

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TXN в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.36%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.05%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.35B при выручке в 5.46B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 5.46B, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 5.46B, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMAT and TXN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (24.65%) compared to TXN (11.58%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs TXN's -85.81%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор