Сравнение ADI с CDNS
ADI (Analog Devices, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, ADI returned 24.34%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 54.96%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 24.34% против 31.77% соответственно.
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 82.40%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам ADI и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between ADI and CDNS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.44 |
The correlation between ADI and CDNS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$204.91B
CDNS:
$105.37B
ADI:
$6.72
CDNS:
$4.28
ADI:
62.16
CDNS:
89.86
ADI:
3.83
CDNS:
6.85
ADI:
16.17
CDNS:
19.03
ADI:
6.07
CDNS:
12.08
ADI:
$12.74B
CDNS:
$5.53B
ADI:
$8.22B
CDNS:
$4.91B
ADI:
$6.19B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. CDNS — Ранг доходности на риск
ADI
CDNS
Сравнение ADI c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 0.87 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 1.84 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и CDNS
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -93.13% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -28.85% | +13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -29.05% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -29.59% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -32.12% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -7.55% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -39.62% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 13.63% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и CDNS
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 14.81%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 16.52% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 31.73% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 38.94% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 36.17% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 34.12% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и CDNS
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и CDNS
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and CDNS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to ADI (14.81%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs CDNS's -93.13%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор