PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADI с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADI с NXPI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или NXPI.

Корреляция

Корреляция между ADI и NXPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ADI и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
808.66%
1,434.55%
ADI
NXPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

0.10

NXPI:

-0.27

Коэф-т Сортино

ADI:

0.47

NXPI:

-0.09

Коэф-т Омега

ADI:

1.06

NXPI:

0.99

Коэф-т Кальмара

ADI:

0.13

NXPI:

-0.27

Коэф-т Мартина

ADI:

0.39

NXPI:

-0.60

Индекс Язвы

ADI:

10.81%

NXPI:

21.18%

Дневная вол-ть

ADI:

42.38%

NXPI:

46.45%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

ADI:

-19.84%

NXPI:

-32.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$96.83B

NXPI:

$49.09B

EPS

ADI:

$3.13

NXPI:

$9.74

Коэффициент P/E

ADI:

62.17

NXPI:

19.87

Коэффициент PEG

ADI:

0.83

NXPI:

0.97

Коэффициент P/S

ADI:

10.37

NXPI:

3.89

Коэффициент P/B

ADI:

2.75

NXPI:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$9.34B

NXPI:

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$4.96B

NXPI:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.57B

NXPI:

$3.07B

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 14.35% против 8.48% соответственно.

ADI

С начала года

-8.01%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-14.73%

1 год

-2.03%

5 лет

14.60%

10 лет

14.35%

NXPI

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-19.65%

1 год

-18.85%

5 лет

16.76%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADI: 0.10
NXPI: -0.27
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADI: 0.47
NXPI: -0.09
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADI: 1.06
NXPI: 0.99
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADI: 0.13
NXPI: -0.27
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADI: 0.39
NXPI: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа NXPI равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.27
ADI
NXPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и NXPI

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности NXPI в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.		1.93%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.10%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADI и NXPI

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и NXPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.84%
-32.51%
ADI
NXPI

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и NXPI

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 26.34%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
29.61%
ADI
NXPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию