Сравнение CDNS с ON
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, ON in Semiconductors. Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 28.16%/yr for ON. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 115.68%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ON по среднегодовой доходности: 31.77% против 28.16% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 120.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
Сравнение доходности по годам CDNS и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between CDNS and ON is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.45 |
The correlation between CDNS and ON shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
ON:
$46.03B
CDNS:
$4.28
ON:
$1.42
CDNS:
89.86
ON:
82.41
CDNS:
19.03
ON:
7.80
CDNS:
12.08
ON:
6.30
CDNS:
$5.53B
ON:
$6.06B
CDNS:
$4.91B
ON:
$2.26B
CDNS:
$1.87B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. ON — Ранг доходности на риск
CDNS
ON
Сравнение CDNS c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.31 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 8.63 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ON
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -96.34% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -28.10% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -70.44% | +41.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -70.44% | +40.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -70.44% | +38.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -12.80% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -53.91% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 14.01% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ON
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.52%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 22.04% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 40.05% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 54.10% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 53.32% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 51.10% | -16.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ON
Ни CDNS, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и ON
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and ON have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (22.04%) compared to CDNS (16.52%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор