Сравнение SNPS с ON
SNPS (Synopsys, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, ON in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 28.16%/yr for ON. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 115.68%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 24.15% против 28.16% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 120.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
Сравнение доходности по годам SNPS и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between SNPS and ON is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.45 |
The correlation between SNPS and ON shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
ON:
$46.03B
SNPS:
$4.57
ON:
$1.42
SNPS:
99.35
ON:
82.41
SNPS:
8.85
ON:
7.80
SNPS:
2.85
ON:
6.30
SNPS:
$8.68B
ON:
$6.06B
SNPS:
$6.38B
ON:
$2.26B
SNPS:
$2.22B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. ON — Ранг доходности на риск
SNPS
ON
Сравнение SNPS c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.31 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.63 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и ON
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -96.34% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -28.10% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -70.44% | +29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -70.44% | +29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -70.44% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -12.80% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -53.91% | +33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 14.01% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и ON
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 22.04% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 40.05% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 54.10% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 53.32% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 51.10% | -16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и ON
Ни SNPS, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и ON
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and ON have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (22.04%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор