Сравнение OLED с LRCX
OLED (Universal Display Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OLED returned 3.13%/yr vs 46.89%/yr for LRCX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 96.76%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 3.13% против 46.89% соответственно.
OLED
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- -39.03%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -15.12%
- 10 лет*
- 3.13%
LRCX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 96.76%
- 6 месяцев
- 114.41%
- 1 год
- 299.76%
- 3 года*
- 78.82%
- 5 лет*
- 40.19%
- 10 лет*
- 46.89%
Сравнение доходности по годам OLED и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -22.35% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
LRCX Lam Research Corporation | 96.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between OLED and LRCX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1996 г. | 0.38 |
The correlation between OLED and LRCX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.26B
LRCX:
$424.82B
OLED:
$4.49
LRCX:
$5.29
OLED:
20.09
LRCX:
63.62
OLED:
2.75
LRCX:
4.81
OLED:
6.85
LRCX:
19.68
OLED:
2.50
LRCX:
40.13
OLED:
$626.55M
LRCX:
$21.68B
OLED:
$465.05M
LRCX:
$10.84B
OLED:
$277.56M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. LRCX — Ранг доходности на риск
OLED
LRCX
Сравнение OLED c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 15.09 | -15.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 51.29 | -52.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 6.05 | -7.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.88 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и LRCX
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -87.90% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.38% | -20.01% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.31% | -47.10% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.31% | -56.39% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.03% | -56.39% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -2.12% | -61.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.18% | -28.19% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.33% | 5.88% | +20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и LRCX
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 10.66%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 15.57% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 40.27% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 49.95% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 45.94% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 44.58% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и LRCX
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности LRCX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.30% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
OLED Universal Display Corporation | 2.05% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и LRCX
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and LRCX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (15.57%) compared to OLED (10.66%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор