Сравнение OLED с LRCX
OLED (Universal Display Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OLED returned 2.64%/yr vs 45.26%/yr for LRCX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 77.38%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 2.64% против 45.26% соответственно.
OLED
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -28.36%
- 1 год
- -41.49%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- 2.64%
LRCX
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 77.38%
- 6 месяцев
- 91.33%
- 1 год
- 259.80%
- 3 года*
- 72.12%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 45.26%
Сравнение доходности по годам OLED и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -25.88% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
LRCX Lam Research Corporation | 77.38% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between OLED and LRCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1996 г. | 0.38 |
The correlation between OLED and LRCX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.06B
LRCX:
$382.98B
OLED:
$4.49
LRCX:
$5.29
OLED:
19.18
LRCX:
57.36
OLED:
2.63
LRCX:
4.34
OLED:
6.54
LRCX:
17.75
OLED:
2.39
LRCX:
36.18
OLED:
$626.55M
LRCX:
$21.68B
OLED:
$465.05M
LRCX:
$10.84B
OLED:
$277.56M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. LRCX — Ранг доходности на риск
OLED
LRCX
Сравнение OLED c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.58 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 13.08 | -13.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 44.09 | -45.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 5.13 | -6.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.81 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.02 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и LRCX
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -87.90% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -20.01% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -47.10% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -56.39% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -56.39% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -11.76% | -53.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -28.18% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 5.92% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и LRCX
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 10.66%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 17.78% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 41.73% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 51.03% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 46.14% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 44.69% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и LRCX
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности LRCX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.33% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
OLED Universal Display Corporation | 2.15% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и LRCX
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and LRCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (17.78%) compared to OLED (10.66%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор