Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	5%
ENB Enbridge Inc.	Energy	5%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	5%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	5%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
T AT&T Inc.	Communication Services	5%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	Utilities	4%
NTR Nutrien Ltd.	Basic Materials	4%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	4%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	4%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	4%
CSWC Capital Southwest Corporation	Financial Services	4%
O Realty Income Corporation	Real Estate	4%
RIO Rio Tinto Group	Basic Materials	4%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	4%
STAG STAG Industrial, Inc.	Real Estate	3%
STX Seagate Technology plc	Technology	3%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	Financial Services	3%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	3%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.50%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	Consumer Defensive	2%
MFC Manulife Financial Corporation	Financial Services	2%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	2%
SYF Synchrony Financial	Financial Services	1.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26	0.20%	-0.51%	17.29%	17.47%	33.65%	29.92%	19.85%	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-1.83%	10.68%	-0.77%	1.62%	21.34%	21.59%	18.74%	18.63%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	-0.95%	-15.89%	-3.97%	-1.17%	38.70%	49.86%	20.89%	14.51%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	-0.28%	6.80%	14.26%	12.81%	21.46%	7.66%	15.00%	29.22%
BLK BlackRock, Inc.	-0.08%	-7.79%	-6.02%	-5.28%	2.69%	15.91%	5.20%	13.89%
CAH Cardinal Health, Inc.	1.97%	12.01%	0.59%	3.97%	34.46%	36.85%	32.48%	13.05%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	1.60%	-0.58%	-3.66%	-9.50%	-18.87%	23.61%	22.30%	8.80%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	-0.25%	-1.06%	21.11%	21.40%	63.84%	43.33%	18.65%	16.58%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	1.29%	3.95%	37.99%	38.89%	53.83%	23.71%	26.79%	18.22%
CSWC Capital Southwest Corporation	0.30%	-1.72%	9.91%	11.47%	26.31%	18.55%	8.30%	17.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.31%	5.11%	-3.95%	8.27%	0.86%	-1.77%							17.29%
2025	4.10%	1.54%	-0.73%	0.74%	6.33%	4.70%	-0.06%	4.44%	3.16%	-1.76%	4.32%	0.16%	30.07%
2024	-0.83%	2.13%	5.64%	-1.84%	4.55%	1.17%	5.76%	3.59%	2.17%	0.94%	3.67%	-2.44%	26.95%
2023	7.79%	-3.79%	0.29%	0.38%	-3.28%	5.56%	3.52%	-2.14%	-2.31%	-3.32%	8.90%	6.75%	18.57%
2022	1.35%	1.88%	4.98%	-3.99%	2.46%	-7.61%	6.07%	-2.65%	-10.04%	9.95%	6.57%	-3.02%	4.01%
2021	0.44%	5.90%	5.60%	5.02%	3.80%	-0.88%	-0.11%	0.60%	-2.03%	5.08%	-2.85%	6.08%	29.38%

Метрики бенчмарка

Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 has an annualized alpha of 6.62%, beta of 0.83, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2018.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.24%) than losses (75.60%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.62%

Бета: 0.83

R²: 0.75

Участие в росте: 95.24%

Участие в снижении: 75.60%

Комиссия

Комиссия Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.20	1.94	+1.26
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.41	2.63	+1.79
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.60	1.35	+0.24
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.66	2.59	+3.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	22.37	11.84	+10.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	66	0.88	1.37	1.17	1.24	2.77
AEM Agnico Eagle Mines Limited	66	0.89	1.32	1.18	1.09	2.96
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	73	1.22	1.79	1.21	1.87	4.05
BLK BlackRock, Inc.	42	0.10	0.32	1.04	0.12	0.27
CAH Cardinal Health, Inc.	75	1.17	1.99	1.26	1.72	4.56
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	23	-0.51	-0.56	0.93	-0.46	-0.71
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	96	3.42	4.26	1.58	5.97	24.07
CNQ Canadian Natural Resources Limited	85	1.87	2.34	1.30	3.82	8.73
CSWC Capital Southwest Corporation	76	1.39	2.05	1.25	1.68	5.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.20
За 5 лет: 1.39
За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.91%	4.20%	4.42%	4.90%	5.33%	4.67%	5.10%	4.74%	5.14%	3.81%	3.74%	13.21%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.02%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	1.05%	0.94%	2.05%	2.92%	3.08%	2.63%	2.36%	0.89%	1.09%	0.89%	0.86%	1.22%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	4.51%	5.04%	4.85%	5.00%	4.23%	3.97%	5.61%	5.62%	6.65%	5.64%	5.16%	10.13%
BLK BlackRock, Inc.	2.20%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
CAH Cardinal Health, Inc.	0.99%	0.99%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.80%	4.24%	3.00%	2.41%	1.68%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	6.35%	10.90%	2.82%	7.51%	3.17%	0.09%	0.00%	0.98%	1.03%	0.00%	2.70%	4.10%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	2.72%	3.17%	4.21%	5.88%	7.77%	4.08%	5.06%	6.47%	5.48%	5.28%	5.93%	6.71%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	3.76%	5.01%	5.02%	4.17%	6.31%	3.78%	5.26%	3.49%	4.56%	3.08%	2.94%	4.21%
CSWC Capital Southwest Corporation	12.66%	11.56%	11.59%	10.21%	12.46%	10.13%	11.49%	13.07%	10.77%	7.01%	2.35%	216.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 показал максимальную просадку в 42.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-42.01%март 2020 г.	2mo 3d	8mo 5d	10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.30%дек. 2018 г.	10mo 29d	2mo 24d	1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.
Медвежий рынок2022	-18.03%окт. 2022 г.	5mo 24d	3mo 16d	9mo 10dапр. 2022 г. - янв. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.44%апр. 2025 г.	1mo 16d	24d	2mo 10dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-8.68%окт. 2023 г.	3mo 3d	1mo 4d	4mo 7dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 24.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.63	2.05	1.89	1.63

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.63, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 с S&P 500 Index

Корреляция Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 с S&P 500 Index составляет 0.59 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.70
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BLK: 0.73, а самая низкая у AEM: 0.17.

AEM

0.17

CALM

0.21

0.31

LMT

0.31

0.32

BIP-UN.TO

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.38

0.39

0.41

0.41

0.42

0.48

0.51

0.52

0.57

0.59

0.59

0.61

0.62

0.68

0.70

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26. Самая высокая корреляция с портфелем у MFC: 0.70, а самая низкая у CALM: 0.28.

CALM

0.28

AEM

0.30

0.37

ABBV

0.39

LMT

0.40

BIP-UN.TO

0.41

0.44

0.45

CAH

0.45

0.47

0.48

0.54

0.54

0.56

0.57

0.59

0.59

0.61

0.61

0.62

0.63

0.65

0.65

0.66

0.68

BLK

0.69

MFC

0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AEM	CALM	BIP-UN.TO	UL	LMT	ABBV	PM	CAH	O	T	CSWC	AVGO	NTR	STX	CNQ	EPD	RIO	STAG	MAIN	TXN	WMB	ENB	SYF	JPM	CM	BLK	MFC
AEM	1.00	0.01	0.08	0.22	0.07	0.04	0.14	0.06	0.18	0.10	0.07	0.12	0.14	0.14	0.14	0.12	0.30	0.16	0.08	0.13	0.17	0.23	0.06	0.04	0.19	0.15	0.13
CALM	0.01	1.00	0.11	0.15	0.16	0.13	0.17	0.20	0.14	0.18	0.16	0.10	0.16	0.13	0.16	0.16	0.14	0.20	0.18	0.12	0.19	0.16	0.19	0.21	0.17	0.17	0.17
BIP-UN.TO	0.08	0.11	1.00	0.18	0.18	0.16	0.19	0.18	0.24	0.18	0.23	0.18	0.22	0.22	0.18	0.20	0.21	0.27	0.27	0.22	0.23	0.27	0.26	0.25	0.31	0.30	0.31
UL	0.22	0.15	0.18	1.00	0.26	0.27	0.35	0.23	0.36	0.28	0.16	0.13	0.12	0.14	0.10	0.13	0.21	0.37	0.22	0.23	0.17	0.30	0.18	0.19	0.26	0.29	0.24
LMT	0.07	0.16	0.18	0.26	1.00	0.26	0.28	0.30	0.27	0.27	0.17	0.12	0.24	0.16	0.26	0.24	0.19	0.24	0.26	0.19	0.25	0.31	0.23	0.30	0.24	0.28	0.25
ABBV	0.04	0.13	0.16	0.27	0.26	1.00	0.31	0.37	0.27	0.29	0.16	0.16	0.18	0.19	0.18	0.23	0.19	0.28	0.23	0.26	0.27	0.27	0.21	0.28	0.23	0.29	0.26
PM	0.14	0.17	0.19	0.35	0.28	0.31	1.00	0.33	0.34	0.38	0.17	0.12	0.21	0.18	0.19	0.22	0.23	0.30	0.21	0.22	0.29	0.34	0.25	0.29	0.30	0.29	0.28
CAH	0.06	0.20	0.18	0.23	0.30	0.37	0.33	1.00	0.25	0.32	0.19	0.19	0.23	0.25	0.23	0.25	0.19	0.26	0.25	0.25	0.31	0.30	0.30	0.36	0.30	0.31	0.35
O	0.18	0.14	0.24	0.36	0.27	0.27	0.34	0.25	1.00	0.35	0.25	0.14	0.20	0.17	0.14	0.23	0.19	0.64	0.34	0.26	0.27	0.36	0.26	0.24	0.27	0.30	0.24
T	0.10	0.18	0.18	0.28	0.27	0.29	0.38	0.32	0.35	1.00	0.21	0.10	0.22	0.19	0.22	0.29	0.22	0.30	0.28	0.21	0.32	0.36	0.32	0.37	0.32	0.31	0.32
CSWC	0.07	0.16	0.23	0.16	0.17	0.16	0.17	0.19	0.25	0.21	1.00	0.26	0.24	0.27	0.26	0.29	0.24	0.32	0.56	0.25	0.28	0.29	0.38	0.36	0.36	0.37	0.38
AVGO	0.12	0.10	0.18	0.13	0.12	0.16	0.12	0.19	0.14	0.10	0.26	1.00	0.22	0.49	0.24	0.22	0.32	0.29	0.31	0.60	0.24	0.21	0.35	0.37	0.35	0.46	0.37
NTR	0.14	0.16	0.22	0.12	0.24	0.18	0.21	0.23	0.20	0.22	0.24	0.22	1.00	0.27	0.51	0.37	0.42	0.22	0.29	0.29	0.41	0.41	0.34	0.33	0.42	0.33	0.43
STX	0.14	0.13	0.22	0.14	0.16	0.19	0.18	0.25	0.17	0.19	0.27	0.49	0.27	1.00	0.25	0.24	0.36	0.28	0.34	0.51	0.26	0.23	0.38	0.38	0.38	0.43	0.40
CNQ	0.14	0.16	0.18	0.10	0.26	0.18	0.19	0.23	0.14	0.22	0.26	0.24	0.51	0.25	1.00	0.52	0.42	0.20	0.29	0.29	0.54	0.52	0.36	0.38	0.44	0.32	0.45
EPD	0.12	0.16	0.20	0.13	0.24	0.23	0.22	0.25	0.23	0.29	0.29	0.22	0.37	0.24	0.52	1.00	0.34	0.27	0.34	0.29	0.61	0.52	0.36	0.38	0.39	0.34	0.40
RIO	0.30	0.14	0.21	0.21	0.19	0.19	0.23	0.19	0.19	0.22	0.24	0.32	0.42	0.36	0.42	0.34	1.00	0.26	0.30	0.39	0.36	0.38	0.35	0.38	0.44	0.43	0.49
STAG	0.16	0.20	0.27	0.37	0.24	0.28	0.30	0.26	0.64	0.30	0.32	0.29	0.22	0.28	0.20	0.27	0.26	1.00	0.38	0.36	0.29	0.34	0.35	0.34	0.37	0.43	0.36
MAIN	0.08	0.18	0.27	0.22	0.26	0.23	0.21	0.25	0.34	0.28	0.56	0.31	0.29	0.34	0.29	0.34	0.30	0.38	1.00	0.34	0.36	0.35	0.46	0.44	0.42	0.47	0.45
TXN	0.13	0.12	0.22	0.23	0.19	0.26	0.22	0.25	0.26	0.21	0.25	0.60	0.29	0.51	0.29	0.29	0.39	0.36	0.34	1.00	0.29	0.27	0.44	0.42	0.39	0.55	0.43
WMB	0.17	0.19	0.23	0.17	0.25	0.27	0.29	0.31	0.27	0.32	0.28	0.24	0.41	0.26	0.54	0.61	0.36	0.29	0.36	0.29	1.00	0.59	0.38	0.41	0.44	0.36	0.42
ENB	0.23	0.16	0.27	0.30	0.31	0.27	0.34	0.30	0.36	0.36	0.29	0.21	0.41	0.23	0.52	0.52	0.38	0.34	0.35	0.27	0.59	1.00	0.33	0.37	0.49	0.37	0.45
SYF	0.06	0.19	0.26	0.18	0.23	0.21	0.25	0.30	0.26	0.32	0.38	0.35	0.34	0.38	0.36	0.36	0.35	0.35	0.46	0.44	0.38	0.33	1.00	0.68	0.56	0.57	0.59
JPM	0.04	0.21	0.25	0.19	0.30	0.28	0.29	0.36	0.24	0.37	0.36	0.37	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.44	0.42	0.41	0.37	0.68	1.00	0.60	0.62	0.60
CM	0.19	0.17	0.31	0.26	0.24	0.23	0.30	0.30	0.27	0.32	0.36	0.35	0.42	0.38	0.44	0.39	0.44	0.37	0.42	0.39	0.44	0.49	0.56	0.60	1.00	0.53	0.66
BLK	0.15	0.17	0.30	0.29	0.28	0.29	0.29	0.31	0.30	0.31	0.37	0.46	0.33	0.43	0.32	0.34	0.43	0.43	0.47	0.55	0.36	0.37	0.57	0.62	0.53	1.00	0.57
MFC	0.13	0.17	0.31	0.24	0.25	0.26	0.28	0.35	0.24	0.32	0.38	0.37	0.43	0.40	0.45	0.40	0.49	0.36	0.45	0.43	0.42	0.45	0.59	0.60	0.66	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Dividend Stocks Porfolio v.2, Jan 26 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации