PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 5.39%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у O с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 29.95% против 5.39% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
8.60%
С начала года
15.90%
6 месяцев
13.26%
1 год
23.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
18.21%
10 лет*
29.95%

O

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.64%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.44%
3 года*
6.70%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		15.90%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
O
Realty Income Corporation		10.77%7.08%6.18%-6.82%-1.51%23.89%-13.70%16.27%25.69%-3.35%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.17

The correlation between BIP-UN.TO and O shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BIP-UN.TO:

CA$0.91

O:

$1.17

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

59.66

O:

51.10

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.31

O:

4.16

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.04

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.94

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.32

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.47

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

3.46

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.94

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.21

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.36

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и O

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки O в -44.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-44.46%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.52%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.18%

-22.72%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-28.92%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-44.46%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-8.19%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-11.08%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.47%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и O

Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.72% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.84%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

12.25%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

16.60%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

19.63%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

26.25%

+12.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и O

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
1.55B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, O значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
26.9%
0
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор