Сравнение RIO с UL
RIO (Rio Tinto Group) and UL (The Unilever Group) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 4.43%/yr for UL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 21.75% против 4.43% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам RIO и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between RIO and UL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between RIO and UL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
UL:
$123.13B
RIO:
$13.11
UL:
$5.06
RIO:
7.70
UL:
11.08
RIO:
1.48
UL:
1.20
RIO:
2.66
UL:
7.93
RIO:
$111.41B
UL:
$109.27B
RIO:
$31.10B
UL:
$90.89B
RIO:
$40.42B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. UL — Ранг доходности на риск
RIO
UL
Сравнение RIO c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.73 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.53 | +21.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.86 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и UL
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -53.55% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -25.09% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -25.09% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -26.53% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -30.13% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -23.50% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -10.60% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 11.93% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и UL
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 5.63% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 18.17% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 21.26% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 20.83% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 21.62% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и UL
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности UL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и UL
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and UL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs UL's -53.55%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор