PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPM торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 20.32% против 28.77% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between JPM and BIP-UN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.18

The correlation between JPM and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

JPM:

$21.08

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

JPM vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.15

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.70

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.75

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

3.79

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.56

Просадки

Сравнение просадок JPM и BIP-UN.TO

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-51.41%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-12.06%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-41.17%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-47.89%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-51.41%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-1.52%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-7.80%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.55%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и BIP-UN.TO

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.78%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

14.26%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

18.41%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

33.34%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

38.92%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
6.30B
(JPM) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPM значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности JPM и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
26.9%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and BIP-UN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор