PortfoliosLab logo
Сравнение ENB с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENB и EPD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENB и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,552.62%
3,446.12%
ENB
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

2.38

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

ENB:

3.08

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

ENB:

1.42

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

ENB:

2.44

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

ENB:

12.66

EPD:

3.85

Индекс Язвы

ENB:

3.09%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

ENB:

16.47%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

ENB:

-0.37%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB:

$100.66B

EPD:

$67.79B

EPS

ENB:

$1.69

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

ENB:

27.33

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

ENB:

2.23

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

ENB:

1.88

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

ENB:

2.37

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$42.40B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$14.47B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$12.82B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 4.62% против 6.35% соответственно.


ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

17.09%

10 лет

4.62%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

22.66%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENB: 2.38
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENB: 3.08
EPD: 1.22
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENB: 1.42
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENB: 2.44
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENB: 12.66
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
0.87
ENB
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и EPD

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности EPD в 6.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.
5.75%6.28%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок ENB и EPD

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-8.77%
ENB
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и EPD

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 8.17%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
11.85%
ENB
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию