PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с EPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENB с EPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Доходность

Сравнение доходности ENB и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$8.09

EPD:

$2.65

Коэффициент P/E

ENB:

6.63

EPD:

14.11

Коэффициент PEG

ENB:

0.31

EPD:

2.27

Коэффициент P/S

ENB:

1.20

EPD:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$65.19B

EPD:

$52.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$0.00

EPD:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$10.66B

EPD:

$9.92B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.14% соответственно.

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%

EPD

1 день
-1.08%
1 месяц
1.46%
С начала года
18.66%
6 месяцев
24.27%
1 год
17.16%
3 года*
21.39%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с ENB:
ENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPCENB с WMB
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVNEPD с BHP

Доходность на риск

ENB vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBEPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.29

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.13

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

3.20

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.92

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между ENB и EPD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и EPD

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности EPD в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.81%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Просадки

Сравнение просадок ENB и EPD

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и EPD.

Загрузка...

Показатели просадок

ENBEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-58.78%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-14.98%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-18.06%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-58.04%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-4.71%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.17%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.45%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и EPD

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 3.55%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENBEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.68%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.95%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.81%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

17.08%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

24.26%

+0.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.18B
13.79B
(ENB) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию