Сравнение PM с O
PM (Philip Morris International Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PM returned 12.08%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.08% против 4.25% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 12.63%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $1.03B | $975.09M | $949.17M |
Сравнение доходности по годам PM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 19.82% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PM and O is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PM:
$294.47B
O:
$58.47B
PM:
$6.97
O:
$0.85
PM:
27.11
O:
74.13
PM:
2.95
O:
6.04
PM:
6.93
O:
7.05
PM:
$42.55B
O:
$6.05B
PM:
$28.72B
O:
$2.59B
PM:
$18.20B
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. O — Ранг доходности на риск
PM
O
Сравнение PM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 3.20 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и O
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -48.45% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -11.10% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -22.36% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -34.48% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -48.28% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.16% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -9.18% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 4.90% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и O
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 5.29% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 12.79% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 16.46% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 19.04% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 25.65% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и O
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.11% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и O
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.66B при выручке в 11.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.53B при выручке в 11.19B, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 11.19B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
PM and O have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.96%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор