Сравнение PM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или O.
Доходность
Сравнение доходности PM и O
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 41.96%, что значительно выше, чем у O с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.16% соответственно.
PM
41.96%
6.37%
31.95%
48.34%
14.82%
9.45%
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
Фундаментальные показатели
| PM | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $193.14B | $49.90B |
| EPS | $6.30 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 19.72 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 1.55 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.16B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.58B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $14.61B | $3.74B |
Основные характеристики
| PM | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 1.99 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 6.98% |
| Дневная вол-ть | 19.52% | 17.68% |
| Макс. просадка | -42.87% | -48.45% |
| Текущая просадка | -3.17% | -14.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PM и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и O
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности O в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 4.08% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PM и O
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и O
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности