Сравнение PM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности PM и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | -1.04% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
PM:
$7.47
O:
$1.75
PM:
21.06
O:
35.44
PM:
2.00
O:
7.26
PM:
5.97
O:
6.53
PM:
$40.60B
O:
$5.75B
PM:
$26.97B
O:
-$3.85B
PM:
$17.08B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.07% соответственно.
PM
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.98%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. O — Ранг доходности на риск
PM
O
Сравнение PM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.24 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.19 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 3.57 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PM и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и O
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.66% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок PM и O
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| PM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -48.45% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -11.10% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -34.48% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -48.28% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -8.00% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -9.22% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 3.70% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и O
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 4.53% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 11.31% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 16.84% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.89% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 25.69% | -1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности