PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PM returned 11.06%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.06% против 4.58% соответственно.

PM

1 день
1.31%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.67%
6 месяцев
18.07%
1 год
-0.11%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.91%
10 лет*
11.06%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		10.67%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between PM and O is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.34

The correlation between PM and O shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PM:

$7.12

O:

$1.17

Коэффициент P/E

PM:

24.72

O:

50.86

Коэффициент PEG

PM:

2.69

O:

4.14

Коэффициент P/S

PM:

6.61

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с ABBV
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

PM vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.79

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.13

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.14

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

2.88

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PM vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.13

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PM и O

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-48.45%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-11.10%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-26.49%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-34.48%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-48.28%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-10.44%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-9.21%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

4.37%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и O

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.48%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

11.72%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

15.95%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

18.87%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

25.63%

-1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и O

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.15B
1.55B
(PM) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
68.1%
0
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

PM and O have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.48%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор