PortfoliosLab logo
Сравнение PM с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PM и O составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PM и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
671.08%
476.50%
PM
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.33

O:

0.69

Коэф-т Сортино

PM:

4.47

O:

1.05

Коэф-т Омега

PM:

1.68

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

PM:

7.48

O:

0.51

Коэф-т Мартина

PM:

22.79

O:

1.40

Индекс Язвы

PM:

3.60%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

PM:

24.73%

O:

18.52%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

O:

-48.45%

Текущая просадка

PM:

0.00%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$264.98B

O:

$50.96B

EPS

PM:

$6.34

O:

$0.98

Коэффициент P/E

PM:

26.85

O:

58.05

Коэффициент PEG

PM:

2.48

O:

5.52

Коэффициент P/S

PM:

6.90

O:

9.65

Коэффициент P/B

PM:

0.00

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$38.33B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$24.96B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$16.03B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 42.70%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.12% против 7.21% соответственно.


PM

С начала года

42.70%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

33.72%

1 год

87.21%

5 лет

24.26%

10 лет

13.12%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.33
O: 0.69
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 4.47
O: 1.05
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.68
O: 1.13
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.48
O: 0.51
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 22.79
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.33
0.69
PM
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и O

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PM и O

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-12.20%
PM
O

Волатильность

Сравнение волатильности PM и O

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
8.32%
PM
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию