Сравнение RIO с CM
RIO (Rio Tinto Group) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 21.75% против 16.80% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам RIO и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between RIO and CM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
CM:
$74.47B
RIO:
$13.11
CM:
$12.14
RIO:
7.70
CM:
9.02
RIO:
1.48
CM:
1.43
RIO:
2.66
CM:
1.28
RIO:
$111.41B
CM:
$61.84B
RIO:
$31.10B
CM:
$28.74B
RIO:
$40.42B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. CM — Ранг доходности на риск
RIO
CM
Сравнение RIO c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 6.04 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 24.16 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.46 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и CM
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -71.70% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -10.79% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -19.47% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -40.61% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -47.82% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -5.41% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -14.66% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.69% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и CM
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.65% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 15.89% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 18.91% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 21.40% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 22.61% | +8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и CM
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и CM
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and CM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор