PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с CALM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 9.86%/yr for CALM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 51.08% против 9.86% соответственно.

STX

1 день
7.25%
1 месяц
13.91%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
648.03%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-13.33%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between STX and CALM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г.

0.19

The correlation between STX and CALM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$212.28B

CALM:

$3.70B

EPS

STX:

$10.58

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

STX:

87.99

CALM:

5.39

Коэффициент PEG

STX:

1.05

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

STX:

19.01

CALM:

1.08

Коэффициент P/B

STX:

193.86

CALM:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO

Доходность на риск

STX vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.19
-0.41

+10.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
-0.39

+6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

0.95

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.15

-0.36

+31.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.13

-0.56

+90.69

STX vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.19, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и CALM

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-74.08%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-37.00%

+16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-37.00%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-37.00%

-19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-39.12%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-31.17%

+30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-30.31%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

23.95%

-16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и CALM

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

6.31%

+13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.59%

20.43%

+30.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

33.03%

+31.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

32.61%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

31.13%

+11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и CALM

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CALM в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.11B
666.95M
(STX) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
17.9%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

STX and CALM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (19.61%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs CALM's -74.08%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор