Сравнение O с BIP-UN.TO
O (Realty Income Corporation) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции O уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.43% против 28.77% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам O и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.94% | 42.93% |
Correlation
The correlation between O and BIP-UN.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between O and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
BIP-UN.TO:
CA$0.91
O:
51.10
BIP-UN.TO:
59.66
O:
4.16
BIP-UN.TO:
0.31
O:
6.91
BIP-UN.TO:
1.04
O:
$5.92B
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
O:
$3.89B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
O:
$3.93B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
O
BIP-UN.TO
Сравнение O c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.79 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок O и BIP-UN.TO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -51.41% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.06% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -41.17% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -47.89% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -51.41% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -1.52% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.80% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.55% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и BIP-UN.TO
Realty Income Corporation (O) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) имеют волатильность 4.81% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.78% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.26% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.41% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 33.34% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 38.92% | -13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и BIP-UN.TO
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
O and BIP-UN.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор