Сравнение TXN с UL
TXN (Texas Instruments Incorporated) and UL (The Unilever Group) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TXN returned 19.97%/yr vs 4.43%/yr for UL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 19.97% против 4.43% соответственно.
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам TXN и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between TXN and UL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.21 |
The correlation between TXN and UL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.88B
UL:
$123.13B
TXN:
$5.88
UL:
$5.06
TXN:
49.50
UL:
11.08
TXN:
14.41
UL:
1.20
TXN:
15.85
UL:
7.93
TXN:
$18.44B
UL:
$109.27B
TXN:
$10.57B
UL:
$90.89B
TXN:
$8.21B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. UL — Ранг доходности на риск
TXN
UL
Сравнение TXN c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.73 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -1.53 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.86 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TXN и UL
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -53.55% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -25.09% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -25.09% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -26.53% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -30.13% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -23.50% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -10.60% | -24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 11.93% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и UL
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 5.63% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 18.17% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 21.26% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 20.83% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 21.62% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и UL
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности UL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и UL
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and UL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (13.93%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs UL's -53.55%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор