Сравнение STX с T
STX (Seagate Technology plc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, STX returned 49.93%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 218.93%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 49.93% против 2.86% соответственно.
STX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 218.93%
- 6 месяцев
- 208.54%
- 1 год
- 599.43%
- 3 года*
- 149.84%
- 5 лет*
- 59.24%
- 10 лет*
- 49.93%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам STX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 218.93% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between STX and T is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between STX and T shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$10.58
T:
$3.04
STX:
82.87
T:
7.39
STX:
0.99
T:
0.31
STX:
17.90
T:
1.29
STX:
$11.01B
T:
$125.65B
STX:
$4.57B
T:
$105.41B
STX:
$2.59B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. T — Ранг доходности на риск
STX
T
Сравнение STX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.89 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.81 | -0.75 | +29.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.36 | -1.59 | +85.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54 | -0.75 | +10.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 0.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.12 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок STX и T
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -64.15% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -21.87% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -21.87% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -32.01% | -24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -42.35% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -21.87% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.45% | -15.72% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 10.34% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и T
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 7.50% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.95% | 17.57% | +32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 21.98% | +41.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.63% | 23.97% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 23.71% | +18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и T
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.33% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STX and T have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (17.98%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs T's -64.15%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (9.54 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор