PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с CM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTR с CM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTR (Nutrien Ltd.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 19.00%/yr for CM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%.

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

CM

1 день
0.62%
1 месяц
-0.45%
С начала года
21.87%
6 месяцев
23.43%
1 год
64.86%
3 года*
43.70%
5 лет*
19.00%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и CM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		21.87%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-20.14%

Correlation

The correlation between NTR and CM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between NTR and CM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$32.41B

CM:

$74.47B

EPS

NTR:

$4.93

CM:

$12.14

Коэффициент P/E

NTR:

13.65

CM:

9.02

Коэффициент PEG

NTR:

0.20

CM:

1.11

Коэффициент P/S

NTR:

1.17

CM:

1.43

Коэффициент P/B

NTR:

1.28

CM:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$27.76B

CM:

$61.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$8.66B

CM:

$28.74B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$6.33B

CM:

$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с CM:
CM с TDCM с BMOCM с CM.TOCM с KBECM с EQB.TOCM с VOOCM с SCHD

Доходность на риск

NTR vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
3.46

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
4.30

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.58

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

6.04

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

24.16

-22.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.46

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Просадки

Сравнение просадок NTR и CM

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-71.70%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-10.79%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-19.47%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-40.61%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.68%

-5.41%

-26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-14.66%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

2.69%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и CM

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.65%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

15.89%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

18.91%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

21.40%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

22.61%

+11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и CM

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности CM в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.71%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
5.96B
15.22B
(NTR) Общая выручка
(CM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и CM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Canadian Imperial Bank of Commerce.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
27.2%
48.4%
Активы портфеля
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

NTR and CM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CM has higher volatility (7.65%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs CM's -71.70%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и CM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор