Сравнение SYF с MFC
SYF (Synchrony Financial) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SYF in Credit Services, MFC in Insurance - Life. Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 15.88%/yr for MFC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SYF и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 11.21% против 15.88% соответственно.
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам SYF и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between SYF and MFC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between SYF and MFC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SYF:
$24.41B
MFC:
$46.97B
SYF:
$9.85
MFC:
$4.06
SYF:
7.16
MFC:
9.59
SYF:
0.68
MFC:
3.36
SYF:
1.30
MFC:
0.78
SYF:
1.60
MFC:
1.07
SYF:
$19.92B
MFC:
$79.35B
SYF:
$12.16B
MFC:
$26.46B
SYF:
$4.94B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYF vs. MFC — Ранг доходности на риск
SYF
MFC
Сравнение SYF c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYF | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.98 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.41 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYF | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.19 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SYF и MFC
Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYF | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -83.61% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -12.49% | -15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -16.75% | -21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -26.99% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -57.44% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -1.95% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -29.41% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 4.64% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYF и MFC
Synchrony Financial (SYF) и Manulife Financial Corporation (MFC) имеют волатильность 8.21% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYF | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.84% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 15.82% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 20.72% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 24.13% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 28.42% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYF и MFC
Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYF и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYF и MFC
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
SYF and MFC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (8.21%) compared to MFC (7.84%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYF и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор